Безусловный ожидаемый недостаток (ES) backtest Acerbi-Szekely с критическими значениями для нормальных распределений
запускает безусловный ожидаемый недостаток (ES) backtest Acerbi-Szekely (2014), использование предварительно вычислило критические значения и приняв, что распределение возвратов стандартно нормальный. TestResults
= unconditionalNormal(ebt
)
добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для TestResults
= unconditionalNormal(ebt
,Name,Value
)TestLevel
.
[1] Acerbi, C. и Б. Сзекели. Бэктестинг ожидаемый недостаток. Декабрь 2014 MSCI Inc.