VaR Backtest

Создайте VaR (подверженная риску значения) backtest модель и комплект запуска VaR backtests

(Подверженный риску значения) VaR является оценкой того, сколько значения портфель может проиграть в данном периоде времени с данным доверительным уровнем. Инструменты VaR backtesting оценивают точность моделей VaR. Для получения дополнительной информации об инструментах VaR backtesting см. Обзор VaR Backtesting.

Объекты

varbacktestСоздайте объект varbacktest запустить комплект подверженного риску значения (VaR) backtests

Функции

summaryСообщите относительно varbacktest данных
runtestsЗапустите все тесты в varbacktest
tlТест светофора для подверженного риску значения (VaR) backtesting
binБиномиальный тест для подверженного риску значения (VaR) backtesting
pofПропорция отказов тестирует на подверженный риску значения (VaR) backtesting
tuffВремя до первого теста отказа для подверженного риску значения (VaR) backtesting
ccУсловное покрытие смешанный тест для подверженного риску значения (VaR) backtesting
cciУсловная независимость покрытия тестирует на подверженный риску значения (VaR) backtesting
tbfВремя между отказами смешанный тест для подверженного риску значения (VaR) backtesting
tbfiВремя между независимостью отказов тестирует на подверженный риску значения (VaR) backtesting

Примеры и руководства

Рабочий процесс VaR Backtesting

Этот пример показывает подверженный риску значения (VaR) backtesting рабочий процесс и использование инструментов VaR backtesting.

Подверженный риску значения Estimation и Backtesting

В этом примере показано, как оценить Подверженный риску значения (VaR) и затем использовать backtesting, чтобы измерить точность вычисления VaR.

Концепции

Обзор VaR Backtesting

Используйте несколько инструментов VaR Backtesting для оценки моделей VaR.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте