Exponenta Banner
exponenta event banner

runtests

Запустите все тесты в varbacktest

свернуть все на странице

Синтаксис

TestResults = runtests(vbt)
TestResults = runtests(vbt,Name,Value)

Описание

пример

TestResults = runtests(vbt) запускает все тесты в varbacktest объект. runtests отчеты только результат завершающего испытания. Для тестовых деталей, таких как отношения правдоподобия, запущенные отдельные тесты:

  • tl — Тест светофора

  • bin — Биномиальный тест

  • pof — Пропорция отказов

  • tuff — Время до первого отказа

  • cc — Условное покрытие смешано

  • cci — Условная независимость покрытия

  • tbf — Время между смешанными отказами

  • tbfi — Время между независимостью отказов

пример

TestResults = runtests(vbt,Name,Value) добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для TestLevel.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте varbacktest объект. 

load VaRBacktestData
vbt = varbacktest(EquityIndex,Normal95)
vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9500

Сгенерируйте TestResults сообщите для всего VaR backtests. 

TestResults = runtests(vbt,'TestLevel',0.99)
TestResults=1×11 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel     TL       Bin       POF       TUFF       CC       CCI       TBF       TBFI 
    ___________    _____    ________    _____    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

    "Portfolio"    "VaR"      0.95      green    accept    accept    accept    accept    accept    reject    reject

Сгенерируйте TestResults сообщите для всего VaR backtests с помощью аргумента значения имени в 'ShowDetails' отобразить тестовый доверительный уровень.

TestResults = runtests(vbt,'TestLevel',0.99,"ShowDetails",true)
TestResults=1×12 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel     TL       Bin       POF       TUFF       CC       CCI       TBF       TBFI     TestLevel
    ___________    _____    ________    _____    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    _________

    "Portfolio"    "VaR"      0.95      green    accept    accept    accept    accept    accept    reject    reject      0.99
Скрипт Open Live Script

Используйте varbacktest конструктор с аргументами пары "имя-значение", чтобы создать varbacktest возразите и запущенный все тесты. 

load VaRBacktestData
    vbt = varbacktest(EquityIndex,...
       [Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99],...
       'PortfolioID','Equity',...
       'VaRID',{'Normal95' 'Normal99' 'Historical95' 'Historical99' 'EWMA95' 'EWMA99'},...
       'VaRLevel',[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99]);
    runtests(vbt)
ans=6×11 table
    PortfolioID        VaRID         VaRLevel      TL       Bin       POF       TUFF       CC       CCI       TBF       TBFI 
    ___________    ______________    ________    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

     "Equity"      "Normal95"          0.95      green     accept    accept    accept    accept    accept    reject    reject
     "Equity"      "Normal99"          0.99      yellow    reject    accept    accept    accept    accept    accept    accept
     "Equity"      "Historical95"      0.95      green     accept    accept    accept    accept    accept    reject    reject
     "Equity"      "Historical99"      0.99      green     accept    accept    accept    accept    accept    accept    accept
     "Equity"      "EWMA95"            0.95      green     accept    accept    accept    accept    accept    accept    accept
     "Equity"      "EWMA99"            0.99      yellow    reject    reject    accept    reject    accept    reject    accept

Входные параметры

свернуть все

varbacktest (vbt) возразите, содержит копию определенных данных (PortfolioData и VarData свойства) и все комбинации ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Для получения дополнительной информации о создании varbacktest возразите, смотрите varbacktest.

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: TestResults = runtests(vbt,'TestLevel',0.99)

Протестируйте доверительный уровень, заданный как разделенная запятой пара, состоящая из 'TestLevel' и числовое между 0 и 1.

Типы данных: double

Указывает, отображает ли выход столбец, показывающий тестовый доверительный уровень, заданный как разделенная запятой пара, состоящая из 'ShowDetails' и скалярное логическое значение.

Типы данных: логический

Выходные аргументы

свернуть все

Результаты, возвращенные как таблица, где строки соответствуют всем комбинациям ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' — ID портфеля для определенных данных

  • 'VaRID' — VaR ID для каждого из обеспеченных столбцов данных VaR

  • 'VaRLevel' — Уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR

  • 'TL' — Категориальный (порядковый) массив с категориями green, yellow, и red это указывает на результат светофора (tlТест

  • 'Bin' — Категориальный массив с категориями accept и reject это указывает на результат bin тест

  • 'POF' — Категориальный массив с категориями accept и reject это указывает на результат pof тест.

  • 'TUFF' — Категориальный массив с категориями accept и reject это указывает на результат tuff тест

  • 'CC' — Категориальный массив с категориями accept и reject это указывает на результат cc тест

  • 'CCI' — Категориальный массив с категориями accept и reject это указывает на результат cci тест

  • 'TBF' — Категориальный массив с категориями accept и reject это указывает на результат tbf тест

  • 'TBFI' — Категориальный массив с категориями accept и reject это указывает на результат tbfi тест

Примечание

Для результатов испытаний, условия accept и reject используются в удобстве, технически тест не принимает модель. Скорее тесту не удается отклонить его.

Смотрите также

| | | | | | | |

Темы

Введенный в R2017b

Документация Risk Management Toolbox
Поддержка