Бета кумулятивная функция распределения инверсии
X = betainv(P,A,B)
X = betainv(P,A,B) вычисляет инверсию беты cdf параметрами, заданными A и B для соответствующих вероятностей в PPA, и B могут быть векторы, матрицы или многомерные массивы, которые являются всеми одинаковыми размер. Скалярный вход расширен до постоянного массива с теми же размерностями как другие входные параметры. Параметры в A и B должно все быть положительным, и значения в P должен лечь на интервал [0, 1].
Обратная бета cdf для данной вероятности p и данная пара параметров a и b
где
и B (·) Бета-функция. Каждый элемент выхода X значение чья интегральная вероятность под бетой cdf заданный соответствующими параметрами в A и B задан соответствующим значением в P.
p = [0.01 0.5 0.99]; x = betainv(p,10,5) x = 0.3726 0.6742 0.8981
Согласно этому результату, для беты cdf с a = 10 и b = 5, значение, меньше чем или равное 0,3726, происходит с вероятностью 0.01. Точно так же значения, меньше чем или равные 0,6742 и 0.8981, происходят с соответствующими вероятностями 0.5 и 0.99.
betainv функционируйте использует метод Ньютона с модификациями, чтобы ограничить шаги к допустимой области значений для x, т.е. [0 1].