Гамма кумулятивная функция распределения инверсии
X = gaminv(P,A,B)
[X,XLO,XUP] = gaminv(P,A,B,pcov,alpha)
X = gaminv(P,A,B) вычисляет инверсию гаммы cdf параметрами формы в A и масштабные коэффициенты в B для соответствующих вероятностей в PPA, и B могут быть векторы, матрицы или многомерные массивы, что у всех есть тот же размер. Скалярный вход расширен до постоянного массива с теми же размерностями как другие входные параметры. Параметры в A и B должно все быть положительным, и значения в P должен лечь на интервал [0 1].
Гамма обратная функция в терминах гаммы cdf
где
[X,XLO,XUP] = gaminv(P,A,B,pcov,alpha) производит доверительные границы для X когда входные параметры A и B оценки. pcov матрица 2 на 2, содержащая ковариационную матрицу предполагаемых параметров. alpha имеет значение по умолчанию 0,05 и задает 100(1-alpha)% доверительные границы. XLO и XUP массивы одного размера с X содержа более низкие и верхние доверительные границы.
Этот пример показывает отношение между гаммой cdf и ее обратной функцией.
a = 1:5; b = 6:10; x = gaminv(gamcdf(1:5,a,b),a,b) x = 1.0000 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000
Нет никакого известного аналитического решения интегрального уравнения выше. gaminv использует итерационный подход (Метод ньютона), чтобы сходиться на решении.
