gplike

Обобщенный Парето отрицательная логарифмическая правдоподобность

Синтаксис

nlogL = gplike(params,data)
[nlogL,acov] = gplike(params,data)

Описание

nlogL = gplike(params,data) возвращает отрицание логарифмической правдоподобности nlogL для распределения обобщенного Парето (GP) 2D параметра, вычисляемого в параметрах params. params(1) индекс хвоста (форма) параметр, k, и params(2) масштабный коэффициент. gplike не позволяет порог (местоположение) параметр.

[nlogL,acov] = gplike(params,data) возвращает инверсию информационной матрицы Фишера, acov. Если входные значения параметров в params оценки наибольшего правдоподобия, диагональные элементы acov их асимптотические отклонения. acov основан на информации наблюдаемого Фишера, не ожидаемой информации.

Когда k = 0 и theta = 0, GP эквивалентен экспоненциальному распределению. Когда k > 0 и theta = sigma/k, GP эквивалентен распределению Парето с масштабным коэффициентом, равным sigma/k и параметр формы равняется 1/k. Среднее значение GP не конечно когда k ≥ 1, и отклонение не конечно когда k≥ 1/2 . Когда k≥ 0 , GP имеет положительную плотность для

x > theta, или, когда

k < 0, 0xθσ1k.

Ссылки

[1] Embrechts, P., К. Клюппельберг и Т. Микош. Моделирование экстремальных Событий для страховки и финансов. Нью-Йорк: Спрингер, 1997.

[2] Kotz, S. и С. Нэдараджа. Распределения экстремума: теория и приложения. Лондон: нажатие имперского колледжа, 2000.

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте