exponenta event banner

Начало работы с Wavelet Toolbox

Анализируйте и синтезируйте сигналы и изображения с помощью вейвлетов

Wavelet Toolbox™ обеспечивает функции и приложения для анализа и синтезирования сигналов и изображений. Тулбокс включает алгоритмы для непрерывного анализа вейвлета, когерентности вейвлета, synchrosqueezing, и адаптивного данными частотно-временного анализа. Тулбокс также включает приложения и функции для подкошенного и неподкошенного дискретного анализа вейвлета сигналов и изображений, включая пакеты вейвлета, и двойное дерево преобразовывает.

Используя непрерывный анализ вейвлета, можно изучить способ, которым спектральные функции развиваются в зависимости от времени, идентифицируют общие изменяющиеся во времени шаблоны в двух сигналах и выполняют локализованную временем фильтрацию. Используя дискретный анализ вейвлета, можно анализировать сигналы и изображения в различных разрешениях, чтобы обнаружить changepoints, разрывы и другие события, не с готовностью видимые в необработанных данных. Можно сравнить статистику сигнала по нескольким шкалам и выполнить фрактальный анализ данных, чтобы показать скрытые шаблоны.

С Wavelet Toolbox можно получить разреженное представление данных, полезных для шумоподавления или сжатия данных при сохранении важных функций. Много функций тулбокса поддерживают генерацию кода C/C++ для развертывания встраиваемой системы и анализа прототипа.

Примеры

О вейвлетах

Рекомендуемые примеры

Scale-Localized Volatility and Correlation

Локализованная шкалой энергозависимость и корреляция

Существует много различных изменений вейвлета, преобразовывают. Этот пример фокусируется на максимальном перекрытии дискретном вейвлете преобразовывает (MODWT). MODWT является неподкошенным вейвлетом, преобразовывают по двухместному (степени двойки) шкалы, который часто используется с финансовыми данными. Одна хорошая функция MODWT для анализа временных рядов - то, что это делит отклонение данных шкалой. Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрите ежеквартальные взвешенные цепью американские действительные данные о GDP для 1974Q1 к 2012Q4. Данные были преобразованы путем первого взятия натурального логарифма и затем вычисления различия года по году. Получите MODWT действительных данных о GDP вниз, чтобы выровняться шесть с 'db2' вейвлетом. Исследуйте отклонение данных и сравните это с отклонениями шкалой, полученной с MODWT.