Черная модель для оценки опций фьючерсов
[ вычисляет помещенного европейца и цены опции фьючерсов вызова с помощью модели Черного цвета.Call,Put]
= blkprice(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)
Любой входной параметр может быть скаляром, вектором или матрицей. Если скаляр, то то значение используется, чтобы оценить все опции. Если больше чем один вход является вектором или матрицей, то размерности тех нескалярных входных параметров должны быть тем же самым.
Убедитесь, что RateВремя, и Volatility выражаются в сопоставимых модулях времени.
[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003, стр 287–288.
[2] Черный, Фишер. “Оценка Товарных Контрактов”. Журнал Финансовой Экономики. 3 марта 1976, стр 167–79.