Задача оптимизации портфеля по умолчанию имеет риск, и возвратите прокси, сопоставленного с данной проблемой и набором портфеля, который задает веса портфеля, чтобы быть неотрицательным и суммировать к 1. Нижняя граница, объединенная с ограничением бюджета, достаточна, чтобы гарантировать, что набор портфеля непуст, закрывается и ограниченный. Задача оптимизации портфеля по умолчанию характеризует длинно-единственного инвестора, которого полностью инвестируют в набор активов.
Для оптимизации портфеля среднего отклонения достаточно настроить проблему по умолчанию. После подготовки проблемы данные в форме среднего значения и ковариации возвратов актива затем используются, чтобы решить задачи оптимизации портфеля.
Для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля проблема по умолчанию требует дополнительной спецификации уровня вероятности, который должен быть установлен явным образом. Обычно “типичные” значения для этого уровня 0.90 или 0.95. После подготовки проблемы данные в форме сценариев возвратов актива затем используются, чтобы решить задачи оптимизации портфеля.
Для оптимизации портфеля MAD достаточно настроить проблему по умолчанию. После подготовки проблемы данные в форме сценариев возвратов актива затем используются, чтобы решить задачи оптимизации портфеля.
Portfolio | PortfolioCVaR | PortfolioMAD