Оцените границы эффективности для объекта портфеля

Принимая во внимание, что Оценочные Эффективные портфели для Целой Границы эффективности для Объекта Портфеля, фокусируемого на оценке эффективных портфелей, этот раздел фокусируется на оценке границ эффективности. Для получения информации о рабочем процессе при использовании Portfolio объекты, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

Получение портфельных рисков и возвращается

Учитывая любой портфель и, в частности, эффективные портфели, функции estimatePortReturn, estimatePortRisk, и estimatePortMoments обеспечьте оценки для возврата (или возвратите прокси), риск (или прокси риска), и, в случае оптимизации портфеля среднего отклонения, моменты ожидаемого портфеля возвращаются. Каждая функция имеет тот же входной синтаксис, но с различными комбинациями выходных параметров. Предположим, что у вас есть этот после задачи оптимизации портфеля, которая дала вам набор портфелей вдоль границы эффективности в pwgt:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];
p = Portfolio('AssetMean', m, 'AssetCovar', C, 'InitPort', pwgt0);
p = setDefaultConstraints(p);
pwgt = estimateFrontier(p);
Учитывая pwgt0 и pwgt, используйте портфельный риск и возвратите функции оценки, чтобы получить риски, и возвращается для вашего начального портфеля и портфелей на границе эффективности:
[prsk0, pret0] = estimatePortMoments(p, pwgt0);
[prsk, pret] = estimatePortMoments(p, pwgt);

или

prsk0 = estimatePortRisk(p, pwgt0);
pret0 = estimatePortReturn(p, pwgt0);
prsk = estimatePortRisk(p, pwgt);
pret = estimatePortReturn(p, pwgt);
В любом случае вы получаете эти риски, и возвращается:
display(prsk0);
display(pret0);
display(prsk);
display(pret);
prsk0 =

    0.1103

pret0 =

    0.0870

prsk =

    0.0769
    0.0831
    0.0994
    0.1217
    0.1474
    0.1750
    0.2068
    0.2487
    0.2968
    0.3500

pret =

    0.0590
    0.0725
    0.0859
    0.0994
    0.1128
    0.1262
    0.1397
    0.1531
    0.1666
    0.1800

Возвраты и риски в периодичности моментов актива, возвращается так, чтобы, если у вас есть значения для AssetMean и AssetCovar в терминах ежемесячного журнала возвращается, оценки для портфельного риска и возврата в терминах ежемесячного журнала, возвращается также. Кроме того, оценка для портфельного риска в случае среднего отклонения является стандартным отклонением портфеля, возвращается, не, отклонение портфеля возвращается.

Смотрите также

| | |

Связанные примеры

Больше о

Внешние веб-сайты

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте