Вычислите отношение Шарпа для одного или нескольких активов
sharpe(Asset) sharpe(Asset,Cash) Ratio = sharpe(Asset,Cash)
|
|
| (Необязательно) Или скалярный возврат для безрискового актива или вектор актива возвращаются, чтобы быть прокси для безрискового актива. В любом случае периодичность возврата должна совпасть с периодичностью |
Учитывая NUMSERIES активы с NUMSAMPLES возвращается для каждого актива в NUMSAMPLES- NUMSERIES матричный Asset и, учитывая любого скалярный Cash актив возвращается или вектор Cash актив возвращается, отношение Шарпа вычисляется для каждого актива.
Выходом является Ratio, 1- NUMSERIES вектор-строка из отношений Шарпа для каждого ряда в Asset. Любой ряд в Asset со стандартным отклонением возвратов, равных 0, имеет NaN значение для его отношения Шарпа.
Если Cash вектор, Asset и Cash не должен иметь того же количества возвратов, но должен иметь ту же периодичность возвратов. Классика отношение Шарпа принимает тот Cash является безрисковым. В действительности краткосрочный наличный уровень является не обязательно безрисковым. NaN значения в данных проигнорированы.
Смотрите отношение Шарпа.
Уильям Ф. Шарп. "Производительность Взаимного фонда". Журнал Бизнеса. Издание 39, № 1, Часть 2, январь 1966, стр 119–138.