Оцените вероятности перехода с помощью totals
структура вводится
[
оценочные вероятности перехода с помощью transMat
,sampleTotals
] = transprobbytotals(totals
)totals
структура вводится. transprobbytotals
полезно для удаления информации о выбросе, получения загруженных доверительных интервалов или вычисления оценок вероятности перехода для различных параметров периодичности (1-летние переходы, 2-летние переходы, и так далее) эффективно.
[
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". transMat
,sampleTotals
] = transprobbytotals(___,Name,Value
)
[1] Хэнсон, S., Т. Шюрманн. "Доверительные интервалы для Вероятностей Значения по умолчанию". Журнал Banking & Finance. Издание 30 (8), Elsevier, август 2006, стр 2281–2301.
[2] Löffler, G., П. Н. Пош. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Западный Сассекс, Англия: финансы Вайли, 2007.
[3] Шюрманн, T. "Матрицы миграции кредита". в Э. Мелнике, Б. Эверитте (редакторы)., энциклопедия количественного анализа рисков и оценки. Вайли, 2008.