tsmom

Импульс между временами

свернуть все на странице

tsmom был частично удален и больше не будет принимать fints объект (tsobj) аргумент. Используйте вектор, матрицу, timetable, или table вместо этого для финансовых временных рядов.

Используйте fts2timetable преобразовывать fints возразите против timetable объект.

Синтаксис

momentum = tsmom(Data)
momentum = tsmom(___,Name,Value)

Описание

пример

momentum = tsmom(Data) вычисляет импульс ряда данных с временным интервалом периодов n.

пример

momentum = tsmom(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите файл SimulatedStock.mat, который предоставляет расписание (TMW) для финансовых данных для запаса TMW.

load SimulatedStock.mat
TMW.Volume = []; % remove VOLUME field
momentum = tsmom(TMW);  
plot(momentum.Time,momentum.Variables)
legend('OPEN','HIGH','LOW','CLOSE')
title('Acceleration for TMW')

Входные параметры

свернуть все

Данные с высокой, низкой, открытой, близкой информацией в виде вектора, матрицы, таблицы или расписания. Для векторного входа, Data вектор-столбец. Для матричного входа, Data M- N столбец, ориентированный на матрицу. Расписания и таблицы с M строки могут содержать переменные под названием 'High', 'Low'открытый, и 'Close' (нечувствительный к регистру).

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: momentum = tsmom(TMW,'NumPeriods',15)

Различие в периоде для импульса в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'NumPeriods' и скалярное положительное целое число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ряд импульса, возвращенный с одинаковым числом строк (M) и тот же тип (матрица, таблица или расписание) как вход Data.

Больше о

свернуть все

Ряд импульса

Momentum series является различием текущих данных с данными периоды НЕСКОЛЬКИХ n назад. По умолчанию импульс основан на различии с 12 периодами.

Ссылки

[1] Кауфман, P. J. Новые системы торговли товарами и методы. Джон Вайли и сыновья, Нью-Йорк, 1987.

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте