Работа с безрисковым активом

PortfolioCVaR объект имеет отдельный RiskFreeRate свойство, которое хранит норму прибыли безрискового актива. Таким образом можно разделить вселенную на безрисковый актив и набор опасных активов. Например, примите, что ваш безрисковый актив имеет возврат в скалярной переменной r0, затем свойство для RiskFreeRate установлен с помощью PortfolioCVaR объект:

r0 = 0.01/12;

p = PortfolioCVaR;
p = PortfolioCVaR('RiskFreeRate', r0);
disp(p.RiskFreeRate);
8.3333e-04

Примечание

Если ваша проблема портфеля имеет ограничение бюджета, таким образом, что ваши веса портфеля должны суммировать к 1, затем безрисковый актив не важен.

Смотрите также

| | | | | |

Связанные примеры

Больше о

Внешние веб-сайты

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте