PortfolioCVaR объект имеет отдельный RiskFreeRate свойство, которое хранит норму прибыли безрискового актива. Таким образом можно разделить вселенную на безрисковый актив и набор опасных активов. Например, примите, что ваш безрисковый актив имеет возврат в скалярной переменной r0, затем свойство для RiskFreeRate установлен с помощью PortfolioCVaR объект:
r0 = 0.01/12;
p = PortfolioCVaR;
p = PortfolioCVaR('RiskFreeRate', r0);
disp(p.RiskFreeRate);8.3333e-04
Если ваша проблема портфеля имеет ограничение бюджета, таким образом, что ваши веса портфеля должны суммировать к 1, затем безрисковый актив не важен.
PortfolioCVaR | estimatePortVaR | setCosts | setProbabilityLevel | setScenarios | simulateNormalScenariosByData | simulateNormalScenariosByMoments