bktimespec

Задайте временную структуру для Черного-Karasinski дерева

свернуть все на странице

Синтаксис

TimeSpec = bktimespec(ValuationDate,Maturity)
TimeSpec = bktimespec(___,Compounding)

Описание

пример

TimeSpec = bktimespec(ValuationDate,Maturity) определяет номер уровней и времена узла для bktree и определяет отображение между датами и время для заключения в кавычки уровня.

пример

TimeSpec = bktimespec(___,Compounding) добавляет дополнительный аргумент Compounding.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как задать дерево с четырьмя периодами с ежегодными узлами с помощью ежегодного соединения, чтобы сообщить об уровнях.

ValuationDate = 'Jan-1-2004';
Maturity = ['12-31-2004'; '12-31-2005'; '12-31-2006'; 
'12-31-2007'];
Compounding = 1;
TimeSpec = bktimespec(ValuationDate, Maturity, Compounding)
TimeSpec = struct with fields:
           FinObj: 'BKTimeSpec'
    ValuationDate: 731947
         Maturity: [4x1 double]
      Compounding: 1
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Входные параметры

свернуть все

Дата установления цены и первое наблюдение в дереве в виде скалярной даты с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Даты, отмечающие даты потока наличности дерева в виде NLEVELS- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты. Потоки наличности с этими сроками платежа падают на древовидные узлы. Maturity должен быть в увеличивающемся порядке.

Типы данных: double | char | cell

(Необязательно) Уровень, на котором входные нулевые уровни были составлены, когда пересчитано на год в виде скалярного целочисленного значения.

  • Если Compounding= 1 , 2, 3, 4, 6, 12:

    Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F частота соединения, Z нулевой уровень и T время в периодических модулях; например, T = F один год.

  • Если Compounding= 365 :

    Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F номер дней в базисном году и T много дней, истекших вычисленный основанием.

  • Если Compounding= −1 :

    Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Спецификация для размещения времени для bktree, возвращенный как структура. Датами наблюдения состояния является [ValuationDate; Maturity(1:end-1)]. Поскольку форвардный курс хранится при последнем наблюдении, дерево может оценить потоки наличности Maturityконец).

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте