Exponenta Banner

cfbybk

Ценовые потоки наличности от Черного-Karasinski дерева процентной ставки

свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = cfbybk(BKTree,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle)
[Price,PriceTree] = cfbybk(___,Basis,Options)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = cfbybk(BKTree,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle) ценовые потоки наличности от Черного-Karasinski дерева процентной ставки.

пример

[Price,PriceTree] = cfbybk(___,Basis,Options) добавляют дополнительные аргументы.

Примеры

свернуть все

Оцените портфель, содержащий два инструмента потока наличности, выплачивающие процент ежегодно за четырехлетний период с 1 января 2005 до 1 января 2009.

Загрузите файл deriv.mat, который обеспечивает BKTree. BKTree структура содержит время, и информация о процентной ставке должна была оценить инструменты.

load deriv.mat;

Дата оценки (улаживают дату), заданный в BKTree 1 января 2004 (номер даты 731947).

BKTree.RateSpec.ValuationDate
ans =

      731947

Введите значения для других обязательных аргументов.

CFlowAmounts =[5 NaN 5.5 105; 5 0 6 105];
CFlowDates = [732678, NaN, 733408,733774; 
              732678, 733034, 733408, 734774];

Используйте эту информацию, чтобы вычислить цены на два инструмента потока наличности.

[Price, PriceTree] = cfbybk(BKTree, CFlowAmounts, CFlowDates,... 
BKTree.RateSpec.ValuationDate)
Warning: Not all cash flows are aligned with the tree. Result will be approximated. 
> In cfbytrintree (line 88)
  In cfbybk (line 75) 

Price =

   93.3600
   81.6218


PriceTree = 

  struct with fields:

     FinObj: 'BKPriceTree'
      PTree: {[2×1 double]  [2×3 double]  [2×5 double]  [2×5 double]  [2×5 double]}
       tObs: [0 1 2 3 4]
    Connect: {[2]  [2 3 4]  [2 2 3 4 4]}
      Probs: {[3×1 double]  [3×3 double]  [3×5 double]}

Можно визуализировать цены на два инструмента потока наличности с treeviewer функция.

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура процентной ставки, заданная при помощи bktree.

Типы данных: struct

Поток наличности составляет в виде многих инструментов (NINST) максимальным количеством потоков наличности (MOSTCFS) матрица сумм потока наличности. Каждая строка является списком значений потока наличности для одного инструмента. Если инструмент имеет меньше, чем MOSTCFS потоки наличности, конец строки дополнен NaNs.

Типы данных: double

Даты потока наличности в виде NINST- MOSTCFS матрица. Каждая запись содержит последовательное количество даты соответствующего потока наличности в CFlowAmounts.

Типы данных: double

Расчетный день в виде вектора последовательных чисел даты или даты векторы символов. Settle дата каждого потока наличности назначена к ValuationDate из дерева BK. Аргумент потока наличности, Settle, проигнорирован.

Типы данных: double | char

(Необязательно) основание Дневного количества инструмента в виде вектора целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

(Необязательно) Производные оценивая структуру опций, заданное использование derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены во время 0, возвращенный как NINST- 1 вектор.

Древовидная структура цен на инструменты, возвращенных как структура MATLAB® деревьев, содержащих векторы цен на инструменты и времена наблюдения для каждого узла. В PriceTree:

  • PriceTree.PTree содержит чистые цены.

  • PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.

  • PriceTree.Connect содержит векторы возможности соединения. Каждый элемент в массиве ячеек описывает, как узлы на том уровне соединяются со следующим. Для данного древовидного уровня существует NumNodes элементы в векторе, и они содержат индекс узла на следующем уровне, с которым соединяется средняя ветвь. Вычитание 1 от того значения указывает, где подключения-ветви к, и добавление 1 указали, где вниз переходят подключения к.

  • PriceTree.Probs содержит массивы вероятности. Каждый элемент массива ячеек содержит, середина и вероятности перехода вниз для каждого узла уровня.

Смотрите также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка