Exponenta Banner

FRA

FRA инструментальный объект

расширьте все на странице

Описание

Создайте и оцените FRA (соглашение о форвардном курсе) инструментальный объект, использующий этот рабочий процесс:

  1. Используйте fininstrument создать FRA инструментальный объект.

  2. Используйте ratecurve задавать модель процентной ставки для FRA инструмент.

  3. Используйте finpricer задавать Discount метод ценообразования для FRA инструмент.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для FRA инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

FRAObj = fininstrument(InstrumentType,'StartDate',start_date,'Maturity',maturity_date,'Rate',rate_value)
FRAObj = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

FRAObj = fininstrument(InstrumentType,'StartDate',start_date,'Maturity',maturity_date,'Rate',rate_value) создает FRA объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" StartDate, Maturity, и Rate. Для получения дополнительной информации о FRA инструмент, смотрите Больше О.

пример

FRAObj = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, FRAObj = fininstrument("FRA",'StartDate',datetime(2016,1,30),'Maturity',datetime(2019,1,30),'Rate',0.025,'Principal',100,'Basis',1,'BusinessDayConvention',"follow",'Name',"FRA_instrument") создает FRA инструмент с принципалом 100 и зрелость от 30 января 2019. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

Инструментальный тип в виде строки со значением "FRA" или вектор символов со значением 'FRA'.

Типы данных: char | string

FRA Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: FRAObj = fininstrument("FRA",'StartDate',datetime(2016,1,30),'Maturity',datetime(2019,1,30),'Rate',0.025,'Principal',100,'Basis',1,'BusinessDayConvention',"follow",'Name',"FRA_instrument")

Необходимый FRA Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Дата начала FRA в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'StartDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что StartDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

Дата погашения FRA в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Maturity' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Maturity свойство хранится как datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

Купонная ставка FRA в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Rate' и скалярное десятичное число.

Типы данных: double

Дополнительный FRA Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Основание дневного количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное значение от одного из следующего:

  • 0 — фактический/фактический

  • 1 — 30/360 (СИА)

  • 2 — фактический/360

  • 3 — фактический/365

  • 4 — 30/360 (PSA)

  • 5 — 30/360 (ISDA)

  • 6 — 30/360 (европеец)

  • 7 — фактический/365 (японский язык)

  • 8 — фактический/фактический (ICMA)

  • 9 — фактический/360 (ICMA)

  • 10 — фактический/365 (ICMA)

  • 11 — 30/360E (ICMA)

  • 12 — фактический/365 (ISDA)

  • 13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

Основная сумма в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Principal' и числовой скаляр.

Типы данных: double

Соглашение рабочего дня в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BusinessDayConvention' и скалярная строка или вектор символов. Выбор для соглашения рабочего дня определяет, как обработаны нерабочие дни. Нерабочие дни заданы как выходные плюс любая другая дата, что компании не открыты (например, установленные законом праздники). Значения:

  • "actual" — Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.

  • "follow" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.

  • "modifiedfollow" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.

  • "previous" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.

  • "modifiedprevious" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.

Типы данных: char | string

Праздники, используемые в вычислении рабочих дней в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Holidays' и даты с помощью datetimes, последовательные числа даты, массив ячеек векторов символов даты или массив строки даты. Например:

H = holidays(datetime('today'),datetime(2025,12,15));
FRAObj = fininstrument("FRA",'StartDate',datetime(2016,1,30),'Maturity',datetime(2025,12,15),'Rate',0.025,'Holidays',H)

Типы данных: double | cell | datetime | string

Пользовательское имя для инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов.

Типы данных: char | string

Свойства

развернуть все

Дата начала FRA, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Дата погашения FRA, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Купонная ставка FRA, возвращенная как скалярное десятичное число.

Типы данных: double

Дневное основание количества, возвращенное как скалярное целое число.

Типы данных: double

Основная сумма, возвращенная как скалярное числовое значение.

Типы данных: cell | double

Соглашение рабочего дня, возвращенное как строка.

Типы данных: string

Праздники используются в вычислении рабочих дней, возвращенных как datetimes.

Типы данных: datetime

Пользовательское имя для инструмента, возвращенного как строка.

Типы данных: string

Функции объекта

cashflowsВычисляет поток наличности для FixedBond, FloatBondподкачка, FRAподкачка, или Deposit инструмент

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить FRA (соглашение о форвардном курсе) инструмент, когда вы используете ratecurve и Discount метод ценообразования.

Создайте FRA Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать FRA инструментальный объект.

FRAObj = fininstrument("FRA",'StartDate',datetime(2020,9,15),'Maturity',datetime(2022,9,15),'Rate',0.0175)
FRAObj = 
  FRA with properties:

                     Rate: 0.0175
                    Basis: 2
                StartDate: 15-Sep-2020
                 Maturity: 15-Sep-2022
                Principal: 100
    BusinessDayConvention: "actual"
                 Holidays: NaT
                     Name: ""

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Discount Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Discount объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена FRA Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для FRA инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer, FRAObj,["all"])
Price = 3.4176

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    3.4176    0.001368

Больше о

развернуть все

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка