Ценовые инструменты процентной ставки
Создайте инструментальный объект процентной ставки, сопоставьте объект с моделью и задайте метод ценообразования
Создайте инструмент процентной ставки с или без возможностей.
Чтобы создать инструментальный объект процентной ставки без возможностей, используйте fininstrument, сопоставьте ratecurve объект с помощью ratecurve, и затем задайте метод ценообразования с помощью finpricer.
Чтобы создать инструментальный объект процентной ставки с возможностями, используйте fininstrument, сопоставьте ratecurve объект с помощью ratecurve и объект модели с помощью finmodel, и затем задайте метод ценообразования с помощью finpricer.
Функции
развернуть все
Создайте инструмент, модель и калькулятор цен
fininstrument | Создайте заданный инструментальный тип объекта |
finmodel | Создайте заданный тип объекта модели |
finpricer | Создайте метод ценообразования |
price | Вычислите цену за процентную ставку, акцию или инструмент кредитного дериватива с Analytic калькулятор цен |
price | Вычислите цену за инструмент процентной ставки с Discount калькулятор цен |
price | Вычислите цену за инструмент процентной ставки с IRTree калькулятор цен |
cashflows | Вычисляет поток наличности для FixedBond, FloatBondподкачка, FRAподкачка, или Deposit инструмент |
Объекты
развернуть все
Лежание в основе кривой процентной ставки
ratecurve | Создайте ratecurve объект для процентной ставки изгибается с дат и данных |
Инструменты процентной ставки
Модели для инструментов процентной ставки
HullWhite | Создайте HullWhite объект модели для Capпол, Swaption, FixedBond, FloatBond, FixedBondOption, или OptionEmbeddedFixedBond инструмент |
BlackKarasinski | Создайте BlackKarasinski объект модели для FloatBond, FixedBond, FixedBondOption, или OptionEmbeddedFixedBond инструмент |
Black | Создайте Black объект модели для Capпол, или Swaption инструмент |
Normal | Создайте Normal объект модели для Capпол, или Swaption инструмент |
SABR | Создайте SABR объект модели для Swaption инструмент |
Калькуляторы цен для инструментов процентной ставки
Discount | Создайте Discount объект калькулятора цен для Deposit, FRAподкачка, FixedBond, или FloatBond использование ratecurve объект |
IRTree | Создайте IRTree объект калькулятора цен для FloatBond, FixedBond, FixedBondOption, или OptionEmbeddedFixedBond инструмент |
Normal | Создайте Normal объект калькулятора цен для Capпол, или Swaption инструмент с помощью Normal модель |
SABR | Создайте SABR объект калькулятора цен для Swaption инструмент с помощью SABR модель |
Black | Создайте Black объект калькулятора цен для Capпол, или Swaption инструмент с помощью Black модель |
HullWhite | Создайте HullWhite объект калькулятора цен для Capпол, или Swaption инструмент с помощью HullWhite модель |