Vanilla

Vanilla инструментальный объект

Описание

Создайте и оцените Vanilla инструментальный объект, использующий этот рабочий процесс:

Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект.
Используйте finmodel задавать BlackScholes, Heston, Bates, Merton, или Dupire модель для Vanilla инструмент.
Используйте finpricer задавать FiniteDifference, NumericalIntegrationfft, BlackScholes, BjerksundStensland, или RollGeskeWhaley метод ценообразования для Vanilla инструмент.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Vanilla инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

VanillaObj = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date)

VanillaObj = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

VanillaObj = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date) создает Vanilla объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Strike и ExerciseDate. Для получения дополнительной информации о Vanilla инструмент, смотрите Больше О.

пример

VanillaObj = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, VanillaObj = fininstrument("Vanilla",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"American",'Name',"vanilla_instrument") создает Vanilla пут-опцион с американским осуществлением. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

`InstrumentType` — Инструментальный тип
представьте в виде строки со значением `"Vanilla"` | вектор символов со значением `'Vanilla'`

Инструментальный тип в виде строки со значением "Vanilla" или вектор символов со значением 'Vanilla'.

Типы данных: char | string

`Vanilla` Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример:

VanillaObj = fininstrument("Vanilla",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"American",'Name',"vanilla_instrument")

Необходимый `Vanilla` Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`'Strike'` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательный числовой

Значение цены исполнения опциона опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Strike' и скалярное неотрицательное числовое значение.

Типы данных: double

`'ExerciseDate'` — Дата осуществления опции
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Дата осуществления опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Примечание

Для европейской опции существует только один ExerciseDate на дате окончания срока действия опции.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ExerciseDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Дополнительный `Vanilla` Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`'OptionType'` — Тип опции
`"call"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"call"` или `"put"` | вектор символов со значением `'call'` или `'put'`

Тип опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OptionType' и скалярная строка или вектор символов.

Примечание

Когда вы используете RollGeskeWhaley калькулятор цен с Vanilla опция, OptionType должен быть 'call'.

Типы данных: char | string

`'ExerciseStyle'` — Стиль осуществления опции
`"European"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"European"` или `"American"` | вектор символов со значением `'European'` или `'American'`

Осуществление опции разрабатывает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseStyle' и скалярная строка или вектор символов.

Примечание

Когда вы используете BlackScholes калькулятор цен с Vanilla опция, 'American' тип опции не поддержан.
Когда вы используете RollGeskeWhaley или BjerksundStensland калькулятор цен с Vanilla опция, необходимо задать 'American' опция.
Когда вы используете NumericalIntegration калькулятор цен с Bates, Merton, или Heston модель для Vanilla опция, ExerciseStyle должен быть 'European'.
Когда вы используете FFT калькулятор цен с Bates, Merton, или Heston модель для Vanilla опция, ExerciseStyle должен быть 'European'.

Для получения дополнительной информации о ExerciseStyle, смотрите Поддерживаемые Стили Осуществления.

Типы данных: string | char

`'Name'` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

Пользовательское имя для инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов.

Типы данных: char | string

Свойства

развернуть все

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательный числовой

Значение цены исполнения опциона опции, возвращенное как скалярное неотрицательное числовое значение.

Типы данных: double

`ExerciseDate` — Дата осуществления опции
datetime

Дата осуществления опции, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

`OptionType` — Тип опции
`"call"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"call"` или `"put"`

Тип опции, возвращенный как строка со значением "call" или "put".

Типы данных: string

`ExerciseStyle` — Тип опции
`"European"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"European"` или `"American"`

Стиль осуществления опции, возвращенный как строка со значением "European" или "American".

Типы данных: string

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | строка

Пользовательское имя для инструмента, возвращенного как строка.

Типы данных: string

Примеры

свернуть все

Ценовой инструмент ванили Используя калькулятор цен Блэка-Шоулза и модели Блэка-Шоулза

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и BlackScholes метод ценообразования.

Создайте Vanilla Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект.

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2018,5,1),'Strike',29,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")

VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "put"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 01-May-2018
           Strike: 29
             Name: "vanilla_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.25)

BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2500
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,1,1);
Maturity = datetime(2019,1,1);
Rate = 0.05;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 1
                Dates: 01-Jan-2019
                Rates: 0.0500
               Settle: 01-Jan-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте BlackScholes Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать BlackScholes объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',30,'DividendValue',0.045)

outPricer = 
  BlackScholes with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 30
     DividendType: "continuous"
    DividendValue: 0.0450

Цена Vanilla Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])

Price = 1.2046

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []

outPR.Results

ans=1×7 table
    Price      Delta       Gamma      Lambda      Vega       Rho       Theta 
    ______    ________    ________    _______    ______    _______    _______

    1.2046    -0.36943    0.086269    -9.3396    6.4702    -4.0959    -2.3107

Ценовая американская опция для инструмента ванили Используя модель Блэка-Шоулза и калькулятор цен Roll-Geske-Whaley

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить американскую опцию для Vanilla инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и RollGeskeWhaley метод ценообразования.

Создайте Vanilla Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект.

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'Name',"vanilla_option")

VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "american"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
           Strike: 105
             Name: "vanilla_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",0.2)

BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2000
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте RollGeskeWhaley Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать RollGeskeWhaley объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100,'DividendValue',timetable(datetime(2021,6,15),0.25),'PricingMethod',"RollGeskeWhaley")

outPricer = 
  RollGeskeWhaley with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 100
    DividendValue: [1x1 timetable]
     DividendType: "cash"

Цена Vanilla Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])

Price = 19.9066

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []

outPR.Results

ans=1×7 table
    Price      Delta       Gamma      Lambda     Vega      Theta      Rho  
    ______    _______    _________    ______    ______    _______    ______

    19.907    0.66568    0.0090971    3.344     72.805    -3.4537    186.68

Оцените инструмент ванили за иностранную валюту Используя калькулятор цен Блэка-Шоулза и модели Блэка-Шоулза

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент за иностранную валюту (FX), когда вы используете BlackScholes модель и BlackScholes метод ценообразования. Примите, что текущий обменный курс составляет 0,52$ и имеет энергозависимость 12% в год. Пересчитываемый на год постоянно составляемый внешний безрисковый уровень составляет 8% в год.

Создайте Vanilla Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект.

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',.50,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_fx_option")

VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "put"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
           Strike: 0.5000
             Name: "vanilla_fx_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.

Sigma = .12;
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",Sigma)

BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.1200
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте BlackScholes Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать BlackScholes объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение". При оценке валют с помощью Vanilla инструмент, DividendType должен быть 'continuous' и DividendValue пересчитанная на год безрисковая процентная ставка в иностранном государстве.

ForeignRate = 0.08;
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',.52,'DividendType',"continuous",'DividendValue',ForeignRate)

outPricer = 
  BlackScholes with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 0.5200
     DividendType: "continuous"
    DividendValue: 0.0800

Цена Vanilla Инструмент FX

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla Инструмент FX.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])

Price = 0.0738

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []

outPR.Results

ans=1×7 table
     Price       Delta      Gamma     Lambda      Vega        Rho        Theta  
    ________    ________    ______    _______    _______    _______    _________

    0.073778    -0.49349    2.0818    -4.7899    0.27021    -1.3216    -0.013019

Ценовой инструмент ванили Используя модель Хестона и несколько различных калькуляторов цен

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент, когда вы используете Heston и различные методы ценообразования модели.

Создайте Vanilla Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект.

Settle = datetime(2017,6,29);
Maturity = datemnth(Settle,6);
Strike = 80;
VanillaOpt = fininstrument('Vanilla','ExerciseDate',Maturity,'Strike',Strike,'Name',"vanilla_option")

VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 29-Dec-2017
           Strike: 80
             Name: "vanilla_option"

Создайте Heston Объект модели

Используйте finmodel создать Heston объект модели.

V0 = 0.04;
ThetaV = 0.05;
Kappa = 1.0;
SigmaV = 0.2;
RhoSV = -0.7;

HestonModel = finmodel("Heston",'V0',V0,'ThetaV',ThetaV,'Kappa',Kappa,'SigmaV',SigmaV,'RhoSV',RhoSV)

HestonModel = 
  Heston with properties:

        V0: 0.0400
    ThetaV: 0.0500
     Kappa: 1
    SigmaV: 0.2000
     RhoSV: -0.7000

Создайте ratecurve объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Rate = 0.03;
ZeroCurve = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate);

Создайте NumericalIntegrationfft, и FiniteDifference Объекты калькулятора цен

Используйте finpricer создать NumericalIntegrationfft, и FiniteDifference объекты калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

SpotPrice = 80;
Strike = 80;
DividendYield = 0.02;

NIPricer = finpricer("NumericalIntegration",'Model', HestonModel,'SpotPrice',SpotPrice,'DiscountCurve',ZeroCurve,'DividendValue',DividendYield)

NIPricer = 
  NumericalIntegration with properties:

                Model: [1x1 finmodel.Heston]
        DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            SpotPrice: 80
         DividendType: "continuous"
        DividendValue: 0.0200
               AbsTol: 1.0000e-10
               RelTol: 1.0000e-10
     IntegrationRange: [1.0000e-09 Inf]
    CharacteristicFcn: @characteristicFcnHeston
            Framework: "heston1993"
       VolRiskPremium: 0
           LittleTrap: 1

FFTPricer = finpricer("FFT",'Model',HestonModel, ...
    'SpotPrice',SpotPrice,'DiscountCurve',ZeroCurve, ...
    'DividendValue',DividendYield,'NumFFT',8192)

FFTPricer = 
  FFT with properties:

                    Model: [1x1 finmodel.Heston]
            DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
                SpotPrice: 80
             DividendType: "continuous"
            DividendValue: 0.0200
                   NumFFT: 8192
    CharacteristicFcnStep: 0.0100
            LogStrikeStep: 0.0767
        CharacteristicFcn: @characteristicFcnHeston
            DampingFactor: 1.5000
               Quadrature: "simpson"
           VolRiskPremium: 0
               LittleTrap: 1

FDPricer = finpricer("FiniteDifference",'Model',HestonModel,'SpotPrice',SpotPrice,'DiscountCurve',ZeroCurve,'DividendValue',DividendYield)

FDPricer = 
  FiniteDifference with properties:

     DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
             Model: [1x1 finmodel.Heston]
         SpotPrice: 80
    GridProperties: [1x1 struct]
      DividendType: "continuous"
     DividendValue: 0.0200

Цена Vanilla Инструмент

Используйте следующую чувствительность при оценке Vanilla инструмент.

InpSensitivity = ["delta", "gamma", "theta", "rho", "vega", "vegalt"];

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент, который использует NumericalIntegration калькулятор цен.

[PriceNI,  outPR_NI]  = price(NIPricer,VanillaOpt,InpSensitivity)

PriceNI = 4.7007

outPR_NI = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент, который использует FFT калькулятор цен.

[PriceFFT, outPR_FFT] = price(FFTPricer,VanillaOpt,InpSensitivity)

PriceFFT = 4.7007

outPR_FFT = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент, который использует FiniteDifference калькулятор цен.

[PriceFD,  outPR_FD]  = price(FDPricer,VanillaOpt,InpSensitivity)

PriceFD = 4.7003

outPR_FD = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: [1x1 struct]

Агрегируйте ценовые результаты.

[outPR_NI.Results;outPR_FFT.Results;outPR_FD.Results]

ans=3×7 table
    Price      Delta      Gamma       Theta      Rho       Vega     VegaLT
    ______    _______    ________    _______    ______    ______    ______

    4.7007    0.57747     0.03392    -4.8474    20.805    17.028    5.2394
    4.7007    0.57747     0.03392    -4.8474    20.805    17.028    5.2394
    4.7003    0.57722    0.035254    -4.8483    20.801    17.046    5.2422

Вычислите поверхности цены опции

Используйте price функция для NumericalIntegration калькулятор цен и price функция для FFT калькулятор цен, чтобы вычислить цены на область значений Vanilla инструменты.

Maturities = datemnth(Settle,(3:3:24)');
NumMaturities = length(Maturities);
Strikes = (20:10:160)';
NumStrikes = length(Strikes);

[Maturities_Full,Strikes_Full] = meshgrid(Maturities,Strikes);

NumInst = numel(Strikes_Full);
VanillaOptions(NumInst, 1) = fininstrument("vanilla",...
    "ExerciseDate", Maturities_Full(1), "Strike", Strikes_Full(1));
for instidx=1:NumInst
    VanillaOptions(instidx) = fininstrument("vanilla",...
        "ExerciseDate", Maturities_Full(instidx), "Strike", Strikes_Full(instidx));
end

Prices_NI = price(NIPricer, VanillaOptions);
Prices_FFT = price(FFTPricer, VanillaOptions);

figure;
surf(Maturities_Full,Strikes_Full,reshape(Prices_NI,[NumStrikes,NumMaturities]));
title('Price (Numerical Integration)');
view(-112,34);
xlabel('Maturity')
ylabel('Strike')

figure;
surf(Maturities_Full,Strikes_Full,reshape(Prices_FFT,[NumStrikes,NumMaturities]));
title('Price (FFT)');
view(-112,34);
xlabel('Maturity')
ylabel('Strike')

Больше о

развернуть все

Опция ванили

Опция vanilla является категорией опций, которая включает только самые стандартные компоненты.

Опция ванили имеет дату истечения срока и прямую цену исполнения опциона. Американские параметры стиля и европейские параметры стиля оба категоризированы как опции ванили.

Выплата для опции ванили следующие:

Для вызова: $\max (S t - K, 0)$
Для помещенного: $\max (K - S t, 0)$

где:

St является ценой базового актива во время t.

K является ценой исполнения опциона.

Для получения дополнительной информации см. Опцию Ванили.

Советы

После создания Vanilla инструментальный объект с "American" ExerciseStyle, можно изменить ExerciseStyle свойство изменить его в "European" использование записи через точку.

Vanilla.ExerciseStyle = "European"

Поскольку европейская опция имеет скалярный Strike и ExerciseDate значение и американская опция имеют вектор с 2 элементами для Strike и ExerciseDate значения, когда вы превращаетесь в ExerciseStyle от "American" to"European", Strike и ExerciseDate значения становятся последним элементом в векторе с 2 элементами для Strike и ExerciseDate значения.

Документация

Vanilla

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

`InstrumentType` — Инструментальный тип
представьте в виде строки со значением `"Vanilla"` | вектор символов со значением `'Vanilla'`

`Vanilla` Аргументы в виде пар имя-значение

Необходимый `Vanilla` Аргументы в виде пар имя-значение

`'Strike'` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательный числовой

`'ExerciseDate'` — Дата осуществления опции
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Примечание

Дополнительный `Vanilla` Аргументы в виде пар имя-значение

`'OptionType'` — Тип опции
`"call"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"call"` или `"put"` | вектор символов со значением `'call'` или `'put'`

Примечание

Примечание

`'Name'` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

Свойства

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательный числовой

`ExerciseDate` — Дата осуществления опции
datetime

`OptionType` — Тип опции
`"call"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"call"` или `"put"`

`ExerciseStyle` — Тип опции
`"European"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"European"` или `"American"`

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | строка

Примеры

Ценовой инструмент ванили Используя калькулятор цен Блэка-Шоулза и модели Блэка-Шоулза

Ценовая американская опция для инструмента ванили Используя модель Блэка-Шоулза и калькулятор цен Roll-Geske-Whaley

Оцените инструмент ванили за иностранную валюту Используя калькулятор цен Блэка-Шоулза и модели Блэка-Шоулза

Ценовой инструмент ванили Используя модель Хестона и несколько различных калькуляторов цен

Больше о

Опция ванили

Советы

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

Vanilla

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

InstrumentType — Инструментальный тип представьте в виде строки со значением "Vanilla" | вектор символов со значением 'Vanilla'

Vanilla Аргументы в виде пар имя-значение

Необходимый Vanilla Аргументы в виде пар имя-значение

'Strike' — Значение цены исполнения опциона опции неотрицательный числовой

'ExerciseDate' — Дата осуществления опции datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Примечание

Дополнительный Vanilla Аргументы в виде пар имя-значение

'OptionType' — Тип опции "call" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "call" или "put" | вектор символов со значением 'call' или 'put'

Примечание

Примечание

'Name' — Пользовательское имя для инструмента " " (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

Свойства

Strike — Значение цены исполнения опциона опции неотрицательный числовой

ExerciseDate — Дата осуществления опции datetime

OptionType — Тип опции "call" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "call" или "put"

ExerciseStyle — Тип опции "European" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "European" или "American"

Name — Пользовательское имя для инструмента " " (значение по умолчанию) | строка

Примеры

Ценовой инструмент ванили Используя калькулятор цен Блэка-Шоулза и модели Блэка-Шоулза

Ценовая американская опция для инструмента ванили Используя модель Блэка-Шоулза и калькулятор цен Roll-Geske-Whaley

Оцените инструмент ванили за иностранную валюту Используя калькулятор цен Блэка-Шоулза и модели Блэка-Шоулза

Ценовой инструмент ванили Используя модель Хестона и несколько различных калькуляторов цен

Больше о

Опция ванили

Советы

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`InstrumentType` — Инструментальный тип
представьте в виде строки со значением `"Vanilla"` | вектор символов со значением `'Vanilla'`

`Vanilla` Аргументы в виде пар имя-значение

Необходимый `Vanilla` Аргументы в виде пар имя-значение

`'Strike'` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательный числовой

`'ExerciseDate'` — Дата осуществления опции
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Дополнительный `Vanilla` Аргументы в виде пар имя-значение

`'OptionType'` — Тип опции
`"call"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"call"` или `"put"` | вектор символов со значением `'call'` или `'put'`

`'Name'` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательный числовой

`ExerciseDate` — Дата осуществления опции
datetime

`OptionType` — Тип опции
`"call"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"call"` или `"put"`

`ExerciseStyle` — Тип опции
`"European"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"European"` или `"American"`

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | строка