Exponenta Banner

Kirk

Создайте Kirk объект калькулятора цен для Spread инструмент с помощью BlackScholes модель

расширьте все на странице

Описание

Создайте и оцените Spread инструментальный объект с BlackScholes модель и Kirk метод ценообразования с помощью этого рабочего процесса:

  1. Используйте fininstrument создать Spread инструментальный объект.

  2. Используйте finmodel задавать BlackScholes модель для Spread инструмент.

  3. Используйте finpricer задавать Kirk объект калькулятора цен для Spread инструмент.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Spread инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

KirkPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model,'SpotPrice',spotprice_value)
KirkPricerObj = finpricer(___,Name,Value)

Описание

пример

KirkPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model,'SpotPrice',spotprice_value) создает Kirk объект калькулятора цен путем определения PricerType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" DiscountCurve, Model, и SpotPrice.

пример

KirkPricerObj = finpricer(___,Name,Value) установить дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, KirkPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',[100;105],'DividendValue',[2.5,2.8],'PricingMethod',"Kirk") создает Kirk объект калькулятора цен.

Входные параметры

развернуть все

Тип калькулятора цен в виде строки со значением "Analytic" или вектор символов со значением 'Analytic'.

Типы данных: char | string

Kirk Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: KirkPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',[100;105],'DividendValue',[2.5,2.8],'PricingMethod',"Kirk")

Необходимый Kirk Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект.

Примечание

Задайте плоский ratecurve объект для DiscountCurve. Если вы используете неплоский ratecurve объект, программное обеспечение использует уровень в ratecurve объект в Maturity и принимает, что значение является постоянным для жизни опции акции.

Типы данных: object

Объект модели в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Model' и имя ранее созданного BlackScholes объект модели с помощью finmodel.

Типы данных: object

Текущая цена базового актива в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'SpotPrice' и скалярный или массив ячеек неотрицательных численных данных.

Типы данных: double

Дополнительный Kirk Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Тип дивиденда в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DividendType' и строка или вектор символов.

Типы данных: char | string

Дивидендная доходность для базового актива в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DividendValue' и скаляр или вектор неотрицательных численных данных. Используйте вектор неотрицательных значений для DividendValue при оценке Spread инструмент.

Типы данных: double

Аналитический метод ценообразования в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'PricingMethod' и строка или вектор символов.

Примечание

Метод ценообразования по умолчанию для BlackScholes моделью является BlackScholes калькулятор цен.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

Это свойство доступно только для чтения.

ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности, возвращенных как ratecurve объект.

Типы данных: object

Модель, возвращенная как BlackScholes объект модели.

Типы данных: object

Текущая цена базового актива, возвращенного как скаляр или вектор неотрицательных числовых значений.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Тип дивиденда, возвращенный как строка.

Типы данных: string

Дивидендная доходность для базового запаса, возвращенного как скаляр или вектор неотрицательных численных данных.

Типы данных: double

Аналитический метод ценообразования, возвращенный как строка.

Типы данных: string

Функции объекта

priceВычислите цену за процентную ставку, акцию или инструмент кредитного дериватива с Analytic калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Spread инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и Kirk метод ценообразования.

Создайте Spread Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Spread инструментальный объект. 

SpreadOpt = fininstrument("Spread",'Strike',5,'ExerciseDate',datetime(2021,9,15),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"spread_option")
SpreadOpt = 
  Spread with properties:

       OptionType: "put"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2021
           Strike: 5
             Name: "spread_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',[0.2 ; 0.1])
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: [2x1 double]
    Correlation: [2x2 double]

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Kirk Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Kirk объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',[103;105],'DividendValue',[0.025 , 0.028],'PricingMethod',"Kirk")
outPricer = 
  Kirk with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: [2x1 double]
    DividendValue: [2x1 double]
     DividendType: "continuous"

Цена Spread Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Spread инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,SpreadOpt,["all"])
Price = 17.8614

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price            Delta                    Gamma                   Lambda                Vega           Theta       Rho  
    ______    ____________________    ______________________    __________________    ________________    _______    _______

    17.861    -0.44663     0.58229    0.0093493     0.008195    -2.5756     3.3578    59.518    27.176    -1.7801    -8.1715

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка