Создайте встроенный инструмент опции на долговом обязательстве с плавающей ставкой или добавьте инструмент в текущий портфель
InstSet = instopemtfloat(___,Name,Value)
InstSet = instopemtfloat(InstSetOld,Spread,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,ExerciseDates)'OptEmFloat' инструменты к инструментальной переменной.
[ полевые метаданные списков для FieldList,ClassList,TypeString]
= instoptemfloat'OptEmFloat' инструмент.
Задайте встроенный колл-опцион:
Settle = 'Nov-1-2012'; Maturity = 'Nov-1-2015'; Spread = 25; OptSpec = 'call'; Strike= 100; ExerciseDates = 'Nov-1-2015'; Reset = 1;
Создайте InstSet:
InstSet = instoptemfloat(Spread, Settle, Maturity, OptSpec,... Strike, ExerciseDates,'FloatReset', Reset)
InstSet = struct with fields:
FinObj: 'Instruments'
IndexTable: [1x1 struct]
Type: {'OptEmFloat'}
FieldName: {{13x1 cell}}
FieldClass: {{13x1 cell}}
FieldData: {{13x1 cell}}
Отобразите инструмент:
instdisp(InstSet)
Index Type Spread Settle Maturity OptSpec Strike ExerciseDates FloatReset Basis Principal EndMonthRule CapRate FloorRate AmericanOpt 1 OptEmFloat 25 01-Nov-2012 01-Nov-2015 call 100 01-Nov-2015 1 0 100 1 Inf -Inf 0
Spread — Количество пунктов по ссылочному уровнюКоличество пунктов по ссылочному уровню, заданному как вектор неотрицательных целых чисел для количества инструментов (NINST)-by-1).
Типы данных: single | double
Settle — Расчетные дни долгового обязательства с плавающей ставкойValuationDate из Дерева HW (значение по умолчанию) | последовательный номер даты | вектор символов | массив ячеек из символьных векторовРасчетные дни долгового обязательства с плавающей ставкой в виде последовательных чисел даты или векторов символов даты с помощью NINST- 1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.
Типы данных: double | char | cell
Maturity — Дата погашения долгового обязательства с плавающей ставкойДата погашения долгового обязательства с плавающей ставкой в виде векторов символов даты или как последовательные числа даты с помощью NINST- 1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.
Типы данных: double | char | cell
OptSpec — Определение опции Определение опции как 'call' или 'put' заданный как NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов для 'call' или 'put'.
Типы данных: char | cell
Strike — Встроенные значения цены исполнения опциона опцииВстроенные значения цены исполнения опциона опции для опции, заданной как неотрицательные целые числа с помощью в качестве NINST- NSTRIKES или NINST- 1 вектор значений цены исполнения опциона, в зависимости от типа опции.
Для европейца или опции Бермуд — NINST- NSTRIKES матрица значений цены исполнения опциона, где каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше, чем NSTRIKES осуществите возможности, конец строки дополнен NaNs.
Для американской опции — NINST- 1 вектор значений цены исполнения опциона для каждой опции.
Типы данных: single | double
ExerciseDates — Осуществите дату встроенной опцииОсуществите дату встроенной опции в виде последовательной даты неотрицательные числа или векторы символов даты с помощью NINST- NSTRIKES или NINST- 2 вектор опции осуществляет даты, в зависимости от типа опции.
Для европейца или опции Бермуд — NINST- NSTRIKES из дат осуществления, где каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDate на дате окончания срока действия опции.
Для американской опции — NINST- 2 вектор контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую дату купона между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1, опция может быть осуществлена между базовой связью Settle дата и один перечисленный ExerciseDate.
Типы данных: double | char | cell
InstSetOld — Переменная, содержащая существующий набор инструментовПеременная, содержащая существующий набор инструментов в виде struct. Инструменты классифицируются типом; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором-строкой или вектором символов для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации об инструментальных параметрах данных см. ссылки для отдельных инструментальных типов. Например, смотрите instfloat для получения дополнительной информации об инструменте плавающем.
Типы данных: struct
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
InstSet = instoptemfloat(Spread,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,ExerciseDates,'FloatReset',Reset)'AmericanOpt' — Встроенный тип опцииAmericanOpt isnan или не вводимое (значение по умолчанию) | скаляр | вектор положительного integers[0,1]Встроенный тип опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AmericanOpt' и NINST- 1 положительный целочисленный скаляр отмечает с помощью значений:
Для европейца или опции Бермуд — AmericanOpt 0 для каждого европейца или опции Бермуд. Значением по умолчанию является 0 если AmericanOpt isnan или не вводимый.
Для американской опции — AmericanOpt 1 для каждой американской опции. AmericanOpt аргумент требуется, чтобы вызывать правила осуществления American.
Типы данных: single | double
'FloatReset' — Частота платежей в год[1,2,3,4,6, 12] | вектор положительных целых чисел от набора [1,2,3,4,6,12]Частота платежей в год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'FloatReset' и положительные целые числа для значений 1,2,4,6,12] в NINST- 1 вектор.
Типы данных: single | double
'Basis' — Основание дневного количества инструмента[1...13] | вектор положительных целых чисел набора [1...13]Основание дневного количества инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и положительное целое число с помощью NINST- 1 вектор. Basis значение представляет основание, используемое при пересчитывании на год входного дерева форвардного курса.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Типы данных: single | double
'Principal' — Основные значенияОсновные значения в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Principal' и неотрицательное целое число с помощью NINST- 1 вектор отвлеченных основных сумм.
Типы данных: single | double
'Options' — Структура, содержащая производные, оценивая опцииСтруктура, содержащая производные, оценивая опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Options' и структура с помощью derivset.
Типы данных: struct
'EndMonthRule' — Флаг правила конца месяцаПравило конца месяца отмечает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndMonthRule' и неотрицательное целое число [0, 1] использование NINST- 1 вектор. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: single | double
InstSet — Переменная, содержащая набор инструментовПеременная, содержащая набор инструментов, возвращенных как скаляр или вектор с инструментами, сломанными типом и каждым типом, может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор-строку или вектор символов для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.
FieldList — Имя каждого поля данных NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий имя каждого поля данных для этого инструментального типа.
ClassList — Определяет, как анализируются аргументы'dble'дата, или 'char' | массив ячеек из символьных векторов со значениями: 'dble'дата, или 'char'NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля.
TypeString — Тип инструмента добавляется'OptEmFloat'Вектор символов, задающий тип инструмента, добавленного, где TypeString = 'OptEmFloat'.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.