instoptemfloat

Создайте встроенный инструмент опции на долговом обязательстве с плавающей ставкой или добавьте инструмент в текущий портфель

Описание

пример

InstSet = instopemtfloat(Spread,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,ExerciseDates) создает встроенный инструмент опции для долгового обязательства с плавающей ставкой.

пример

InstSet = instopemtfloat(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

InstSet = instopemtfloat(InstSetOld,Spread,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,ExerciseDates) добавить 'OptEmFloat' инструменты к инструментальной переменной.

[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptemfloat полевые метаданные списков для 'OptEmFloat' инструмент.

Примеры

свернуть все

Задайте встроенный колл-опцион:

Settle = 'Nov-1-2012';
Maturity   = 'Nov-1-2015'; 
Spread = 25;
OptSpec = 'call'; 
Strike= 100;  
ExerciseDates = 'Nov-1-2015'; 
Reset = 1;

Создайте InstSet:

InstSet = instoptemfloat(Spread, Settle, Maturity, OptSpec,...
Strike,  ExerciseDates,'FloatReset', Reset)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'OptEmFloat'}
     FieldName: {{13x1 cell}}
    FieldClass: {{13x1 cell}}
     FieldData: {{13x1 cell}}

Отобразите инструмент:

instdisp(InstSet)
Index Type       Spread Settle         Maturity       OptSpec Strike ExerciseDates  FloatReset Basis Principal EndMonthRule CapRate FloorRate AmericanOpt
1     OptEmFloat 25     01-Nov-2012    01-Nov-2015    call    100    01-Nov-2015    1          0     100       1            Inf     -Inf      0          
 

Входные параметры

свернуть все

Количество пунктов по ссылочному уровню, заданному как вектор неотрицательных целых чисел для количества инструментов (NINST)-by-1).

Типы данных: single | double

Расчетные дни долгового обязательства с плавающей ставкой в виде последовательных чисел даты или векторов символов даты с помощью NINST- 1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения долгового обязательства с плавающей ставкой в виде векторов символов даты или как последовательные числа даты с помощью NINST- 1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.

Типы данных: double | char | cell

Определение опции как 'call' или 'put' заданный как NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов для 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Встроенные значения цены исполнения опциона опции для опции, заданной как неотрицательные целые числа с помощью в качестве NINST- NSTRIKES или NINST- 1 вектор значений цены исполнения опциона, в зависимости от типа опции.

  • Для европейца или опции Бермуд — NINST- NSTRIKES матрица значений цены исполнения опциона, где каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше, чем NSTRIKES осуществите возможности, конец строки дополнен NaNs.

  • Для американской опции — NINST- 1 вектор значений цены исполнения опциона для каждой опции.

Типы данных: single | double

Осуществите дату встроенной опции в виде последовательной даты неотрицательные числа или векторы символов даты с помощью NINST- NSTRIKES или NINST- 2 вектор опции осуществляет даты, в зависимости от типа опции.

  • Для европейца или опции Бермуд — NINST- NSTRIKES из дат осуществления, где каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDate на дате окончания срока действия опции.

  • Для американской опции — NINST- 2 вектор контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую дату купона между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1, опция может быть осуществлена между базовой связью Settle дата и один перечисленный ExerciseDate.

Типы данных: double | char | cell

Переменная, содержащая существующий набор инструментов в виде struct. Инструменты классифицируются типом; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором-строкой или вектором символов для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации об инструментальных параметрах данных см. ссылки для отдельных инструментальных типов. Например, смотрите instfloat для получения дополнительной информации об инструменте плавающем.

Типы данных: struct

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: InstSet = instoptemfloat(Spread,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,ExerciseDates,'FloatReset',Reset)

Встроенный тип опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AmericanOpt' и NINST- 1 положительный целочисленный скаляр отмечает с помощью значений:

  • Для европейца или опции Бермуд — AmericanOpt 0 для каждого европейца или опции Бермуд. Значением по умолчанию является 0 если AmericanOpt isnan или не вводимый.

  • Для американской опции — AmericanOpt 1 для каждой американской опции. AmericanOpt аргумент требуется, чтобы вызывать правила осуществления American.

Типы данных: single | double

Частота платежей в год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'FloatReset' и положительные целые числа для значений 1,2,4,6,12] в NINST- 1 вектор.

Типы данных: single | double

Основание дневного количества инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и положительное целое число с помощью NINST- 1 вектор. Basis значение представляет основание, используемое при пересчитывании на год входного дерева форвардного курса.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: single | double

Основные значения в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Principal' и неотрицательное целое число с помощью NINST- 1 вектор отвлеченных основных сумм.

Типы данных: single | double

Структура, содержащая производные, оценивая опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Options' и структура с помощью derivset.

Типы данных: struct

Правило конца месяца отмечает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndMonthRule' и неотрицательное целое число [0, 1] использование NINST- 1 вектор. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.

  • 0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: single | double

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращенных как скаляр или вектор с инструментами, сломанными типом и каждым типом, может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор-строку или вектор символов для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий имя каждого поля данных для этого инструментального типа.

NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля.

Вектор символов, задающий тип инструмента, добавленного, где TypeString = 'OptEmFloat'.

Введенный в R2013a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте