instoptfloat

Создайте инструмент опции на долговом обязательстве с плавающей ставкой или добавьте инструмент в текущий портфель

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instoptfloat(FloatIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates)
InstSet = instoptfloat(FloatIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt)
InstSet = instoptfloat(InstSetOld,___)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptfloat

Описание

пример

InstSet = instoptfloat(FloatIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates) задавать европейскую опцию для долгового обязательства с плавающей ставкой.

пример

InstSet = instoptfloat(FloatIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt) задавать американца или опцию Бермуд для долгового обязательства с плавающей ставкой.

InstSet = instoptfloat(InstSetOld,___) добавить инструменты в существующий портфель.

[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptfloat перечисляет полевые метаданные для 'OptFloat' инструмент.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Задайте долговое обязательство с плавающей ставкой: 

Settle = 'Nov-1-2012';
Maturity   = 'Nov-1-2015'; 
Spread = 50;
Reset = 1;

Создайте InstSet: 

InstSet = instfloat(Spread, Settle, Maturity, Reset)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Float'}
     FieldName: {{9x1 cell}}
    FieldClass: {{9x1 cell}}
     FieldData: {{9x1 cell}}

Отобразите инструмент: 

instdisp(InstSet)
Index Type  Spread Settle         Maturity       FloatReset Basis Principal EndMonthRule CapRate FloorRate
1     Float 50     01-Nov-2012    01-Nov-2015    1          0     100       1            Inf     -Inf

Добавьте европейский колл-опцион в инструментальный портфель: 

OptSpec = 'call'; 
Strike = 100;  
ExerciseDates = 'Nov-1-2015';

Создайте InstSet: 

InstSet = instoptfloat(InstSet, 1, OptSpec, Strike, ExerciseDates)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {2x1 cell}
     FieldName: {2x1 cell}
    FieldClass: {2x1 cell}
     FieldData: {2x1 cell}

Отобразите инструмент: 

instdisp(InstSet)
Index Type  Spread Settle         Maturity       FloatReset Basis Principal EndMonthRule CapRate FloorRate
1     Float 50     01-Nov-2012    01-Nov-2015    1          0     100       1            Inf     -Inf     
 
Index Type     UnderInd OptSpec Strike ExerciseDates  AmericanOpt
2     OptFloat 1        call    100    01-Nov-2015    0

Входные параметры

свернуть все

Индексы, указывающие на базовые инструменты Type 'Float' заданный NINST- 1 вектор. Инструменты Type 'Float' также хранятся в InstSet переменная. Для получения дополнительной информации смотрите instfloat.

Типы данных: double

Определение опции как 'call' или 'put' заданный как NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов для 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Значения цены исполнения опциона опции для опции (европеец, Бермуды или американец) заданный как неотрицательные целые числа с помощью в качестве NINST- NSTRIKES вектор значений цены исполнения опциона.

  • Для европейца или опции Бермуд — NINST- NSTRIKES матрица значений цены исполнения опциона. Каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше, чем NSTRIKES осуществите возможности, конец строки дополнен NaNs.

  • Для американской опции — NINST- 1 вектор значений цены исполнения опциона для каждой опции.

Типы данных: single | double

Осуществите дату опции (европеец, Бермуды или американец) в виде последовательных чисел даты или векторов символов даты с помощью NINST- NSTRIKES или NINST- 2 вектор для опции осуществляет даты, в зависимости от типа опции.

  • Для европейца или опции Бермуд — NINST- NSTRIKES матрица дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDate на дате окончания срока действия опции

  • Для американской опции — NINST- 2 вектор контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую дату купона между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1, опция может быть осуществлена между базовой связью Settle дата и один перечисленный ExerciseDate.

Типы данных: double | char | cell

Тип опции, заданный как NINST- 1 положительный целочисленный скаляр отмечает с помощью значений.

  • Для европейца или опции Бермуд — AmericanOpt 0 для каждого европейца или опции Бермуд.

  • Для американской опции — AmericanOpt 1 для каждой американской опции. AmericanOpt аргумент требуется, чтобы вызывать правила осуществления American.

Типы данных: single | double

Переменная, содержащая существующий набор инструментов в виде struct. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращенных как скаляр или вектор с инструментами, сломанными типом и каждым типом, может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор-строку или вектор символов для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Поле данных для инструментального типа, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий имя каждого поля данных для этого инструментального типа.

Класс данных каждого поля, возвращенного как aNFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля. Класс определяет, как анализируются аргументы.

Тип добавленного инструмента возвратился как вектор символов. Вектором символов для инструмента опции с плавающей ставкой является TypeString = 'OptFloat'.

Смотрите также

|

Темы

Введенный в R2013a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте