simTermStructs

Симулируйте структуры термина для Модели Рынка LIBOR

Описание

пример

[ZeroRates,ForwardRates] = simTermStructs(LMM,nPeriods) симулирует будущие пути к кривой нулевой ширины с помощью заданного LiborMarketModel объект.

пример

[ZeroRates,ForwardRates] = simTermStructs(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Создайте LMM объект.

Settle = datenum('15-Dec-2007');
CurveTimes = [1:5 7 10 20]';
ZeroRates = [.01 .018 .024 .029 .033 .034 .035 .034]';
CurveDates = daysadd(Settle,360*CurveTimes,1);
 
irdc = IRDataCurve('Zero',Settle,CurveDates,ZeroRates);
 
LMMVolFunc = @(a,t) (a(1)*t + a(2)).*exp(-a(3)*t) + a(4);
LMMVolParams = [.3 -.02 .7 .14];
  
numRates = 20;
VolFunc(1:numRates-1) = {@(t) LMMVolFunc(LMMVolParams,t)};
  
Beta = .08;
CorrFunc = @(i,j,Beta) exp(-Beta*abs(i-j));
Correlation = CorrFunc(meshgrid(1:numRates-1)',meshgrid(1:numRates-1),Beta);
  
LMM = LiborMarketModel(irdc,VolFunc,Correlation,'Period',1)
LMM = 
  LiborMarketModel with properties:

       ZeroCurve: [1x1 IRDataCurve]
    VolFunctions: {1x19 cell}
     Correlation: [19x19 double]
      NumFactors: NaN
          Period: 1

Симулируйте термин структуры для заданного LMM объект.

[ZeroRates, ForwardRates] = simTermStructs(LMM, 20,'nTrials',100);

Входные параметры

свернуть все

LiborMarketModel объект, заданное использование LMM объект, созданный с помощью LiborMarketModel.

Типы данных: object

Количество периодов симуляции в виде числового значения. nPeriods значение определяется swaption истечением и периодичностью уровней модели. Например, если необходимо было оценить swaption, истекающий через 5 лет с полугодовой Моделью рынка LIBOR (LMM), затем nPeriods был бы 10.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [ZeroRates, ForwardRates] = simTermStructs(LMM, 20,'nTrials',100)

Количество симулированных испытаний (демонстрационные пути) в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'nTrials' и значение положительного скалярного целого числа nPeriods наблюдения каждый. Если вы не задаете значение для этого аргумента, значением по умолчанию является 1, указание на один путь коррелированых переменных состояния.

Типы данных: double

Отметьте указание, используется ли прямо противоположная выборка, чтобы сгенерировать Гауссовы случайные варьируемые величины, которые управляют смещением нуля, уровень модульного отклонения Броуновский векторный dW (t) в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'antithetic' и булев скалярный флаг. Для получения дополнительной информации на Броуновском векторе, смотрите simBySolution.

Типы данных: логический

Прямая спецификация зависимого случайного шумового процесса в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Z' и числовое значение. Z значение используется, чтобы сгенерировать смещение нуля, уровень модульного отклонения Броуновский векторный dW (t), который управляет симуляцией. Для получения дополнительной информации смотрите simBySolution для модели GBM.

Типы данных: double

Сроки платежа, чтобы вычислить на каждом временном шаге в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Tenor' и числовой вектор.

Tenor позволяет вам выбрать различный набор уровней, чтобы вывести, чем базовые уровни. Например, можно хотеть симулировать ежеквартальные данные, но только сообщить о годовых показателях; это может быть сделано путем определения дополнительного входа Tenor.

Значение по умолчанию для tenor количество уровней в LiborMarketModel возразите, как задано Correlation и VolFunc входные параметры для LiborMarketModel объект.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Симулированные структуры термина нулевого уровня, возвращенные как nPeriods+1- nTenors- nTrials матрица.

Симулированные структуры термина нулевого уровня, возвращенные как nPeriods+1- nTenors- nTrials матрица.

Введенный в R2013a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте