Определите европейскую цену опции радуги максимум на двух опасных использований активов модель ценообразования опционов Stulz
Price = maxassetbystulz(RateSpec,StockSpec1,StockSpec2,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Corr)
| Пересчитанный на год, постоянно составляемая структура термина уровня. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите |
| Спецификация запаса для актива 1. Смотрите |
| Спецификация запаса для актива 2. Смотрите |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price = maxassetbystulz(RateSpec,StockSpec1,StockSpec2,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Corr)
вычисляет цены опции радуги с помощью модели ценообразования опционов Stulz.
Price
NINST
- 1
вектор ожидаемых цен опции.
intenvset
| maxassetsensbystulz
| minassetbystulz
| stockspec