Определите европейские цены опции радуги или чувствительность максимум на двух опасных использований активов модель ценообразования Stulz
PriceSens = maxassetsensbystulz(RateSpec,StockSpec1,StockSpec2,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Corr)
PriceSens = maxassetsensbystulz(RateSpec,StockSpec1,StockSpec2,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Corr,OutSpec)
| Пересчитанный на год, постоянно составляемая структура термина уровня. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите |
| Спецификация запаса для актива 1. Смотрите |
| Спецификация запаса для актива 2. Смотрите |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Необязательно) Все дополнительные входные параметры заданы как соответствие с парами "имя-значение" параметра. Название параметра задано как вектор символов, сопровождаемый соответствующим значением параметров. Можно задать пары "имя-значение" параметра в любом порядке. Имена являются нечувствительными к регистру, и частичные соответствия позволены, если никакие неоднозначности не существуют. Допустимые названия параметра:
|
PriceSens = maxassetsensbystulz(RateSpec,StockSpec1,StockSpec2,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Corr)
вычисляет цены опции радуги с помощью модели ценообразования опционов Stulz.
PriceSens = maxassetsensbystulz(RateSpec,StockSpec1,StockSpec2,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Corr,OutSpec)
вычисляет цены опции радуги или чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Stulz.
PriceSens
NINST
- 1
или NINST
- 2
вектор ожидаемых цен или значений чувствительности.