Exponenta Banner

parametercurve

Создайте parametercurve объект для хранения процентной ставки изгибает функцию

расширьте все на странице

Описание

Создайте parametercurve объект с помощью parametercurve.

После создания parametercurve объект, можно использовать связанные объектные функции discountfactors, zerorates, forwardrates, fitNelsonSiegel, и fitSvensson.

Для более подробной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах видят модели и методы ценообразования, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

parametercurve_obj = parametercurve(Type,Settle,FunctionHandle)
parametercurve_obj = parametercurve(___,Name,Value)

Описание

пример

parametercurve_obj = parametercurve(Type,Settle,FunctionHandle) создает parametercurve объект.

пример

parametercurve_obj = parametercurve(___,Name,Value) свойства наборов с помощью пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, parametercurve_obj = parametercurve('zero',datetime(2017,1,30),@(t)polyval([-0.0001 0.003 0.02],t),'Compounding',4,'Basis',5,'Parameters',[-0.0001 0.003 0.02]) создает parametercurve объект для кривой нулевой ширины. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

Тип процентной ставки изгибается в виде скалярной строки или вектора символов для одного из поддерживаемых типов.

Типы данных: char | string

Расчетный день для кривой в виде скалярного datetime, последовательного номера даты, вектора символов даты или строки даты.

Типы данных: double | char | string | datetime

Даты, соответствующие данным об уровне в виде указателя на функцию. Указатель на функцию требует одного числового входа (время к зрелости) и возвращает один числовой выходной параметр (процентная ставка или коэффициент дисконтирования). Для получения дополнительной информации о создании указателя на функцию см. Создание указателя на функцию (MATLAB).

Типы данных: function_handle

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: parametercurve_obj = parametercurve('zero',datetime(2017,1,30),@(t)polyval([-0.0001 0.003 0.02],t),'Compounding',4,'Basis',5,'Parameters',[-0.0001 0.003 0.02])

Соединение частоты для кривой в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Compounding' и скалярное числовое использование поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

Основание дневного количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число.

  • 0 — фактический/фактический

  • 1 — 30/360 (СИА)

  • 2 — фактический/360

  • 3 — фактический/365

  • 4 — 30/360 (PSA)

  • 5 — 30/360 (ISDA)

  • 6 — 30/360 (европеец)

  • 7 — фактический/365 (японский язык)

  • 8 — фактический/фактический (ICMA)

  • 9 — фактический/360 (ICMA)

  • 10 — фактический/365 (ICMA)

  • 11 — 30/360E (ICMA)

  • 12 — фактический/365 (ISDA)

  • 13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

Изогните параметры в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Parameters' и числовое значение.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

Инструментальный тип, возвращенный как строка.

Типы данных: string

Расчетный день, возвращенный как datetime.

Типы данных: datetime

Указатель на функцию, который задает кривую процентной ставки, возвратился как указатель скалярной функции.

Типы данных: function_handle

Соединение частоты для кривой, возвращенной как числовой скаляр.

Типы данных: double

Основание дневного количества, возвращенное как скалярное целое число.

Типы данных: double

Изогните параметры, возвращенные как числовое значение.

Типы данных: double

Функции объекта

discountfactorsВычислите коэффициенты дисконтирования для parametercurve объект
zeroratesВычислите нулевые уровни для parametercurve объект
forwardratesВычислите форвардные курсы для parametercurve объект
fitNelsonSiegelПодбирайте модель Нельсона-Сигеля к данным о рынке облигаций
fitSvenssonПодбирайте модель Свенсона к данным о рынке облигаций

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте parametercurve объект с помощью parametercurve. 

PCobj = parametercurve('zero',datetime(2019,9,15),@(t)polyval([-0.0001 0.003 0.02],t),'Compounding',4,'Basis',5,'Parameters',[-0.0001 0.003 0.02])
PCobj = 
  parametercurve with properties:

              Type: "zero"
            Settle: 15-Sep-2019
       Compounding: 4
             Basis: 5
    FunctionHandle: @(t)polyval([-0.0001,0.003,0.02],t)
        Parameters: [-1.0000e-04 0.0030 0.0200]

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка