Exponenta Banner

stttree

Создайте стандартное трехчленное дерево

свернуть все на странице

Синтаксис

STTTree = stttree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec)

Описание

пример

STTTree = stttree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec) создает стандартный трехчлен (STT) дерево.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте RateSpec. 

StartDates = 'Jan-1-2014'; 
EndDates = 'Jan-1-2018'; 
Rates = 0.025; 
Basis = 1; 
Compounding = -1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,...
'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9048
            Rates: 0.0250
         EndTimes: 4
       StartTimes: 0
         EndDates: 737061
       StartDates: 735600
    ValuationDate: 735600
            Basis: 1
     EndMonthRule: 1

Создайте StockSpec. 

AssetPrice = 55; 
Sigma = 0.22; 
Div = 0.02; 
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, 'continuous', Div)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.2200
         AssetPrice: 55
       DividendType: {'continuous'}
    DividendAmounts: 0.0200
    ExDividendDates: []

Создайте стандартное трехчленное дерево (STTTree). 

NumSteps = 8;
TimeSpec = stttimespec(StartDates, EndDates, NumSteps);
STTT = stttree(StockSpec, RateSpec, TimeSpec)
STTT = struct with fields:
       FinObj: 'STStockTree'
    StockSpec: [1x1 struct]
     TimeSpec: [1x1 struct]
     RateSpec: [1x1 struct]
         tObs: [0 0.5000 1 1.5000 2 2.5000 3 3.5000 4]
         dObs: [1x9 double]
        STree: {1x9 cell}
        Probs: {1x8 cell}

Входные параметры

свернуть все

Спецификация запаса для базового актива, заданное использование StockSpec полученный из stockspec. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec может обработать другие типы базовых активов. Например, запасы, индексы запаса и предметы потребления. Если дивиденды не заданы в StockSpec, дивиденды приняты, чтобы быть 0.

Типы данных: struct

Спецификация термина процентной ставки начальной безрисковой кривой уровня, заданной RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Древовидная спецификация размещения времени, заданное использование stttimespec задавать даты наблюдения стандартного трехчлена (STT) дерево.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Запас определения дерева и информация времени для стандартного трехчлена (STT) дерево, возвращенное как древовидная структура.

Смотрите также

Введенный в R2015b

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка