Нецентральная кумулятивная функция распределения t
p = nctcdf(x,nu,delta)
p = nctcdf(x,nu,delta,'upper')
p = nctcdf(x,nu,delta)
вычисляет нецентральный t cdf в каждом значении в x
использование соответствующих степеней свободы в nu
и параметры нецентрированности в delta
X
\nu
, и delta
могут быть векторы, матрицы или многомерные массивы, которые имеют тот же размер, который является также размером p
. Скалярный вход для x
\nu
, или delta
расширен до постоянного массива с теми же размерностями как другие входные параметры.
p = nctcdf(x,nu,delta,'upper')
возвращает дополнение нецентрального t cdf в каждом значении в x
, использование алгоритма, который более точно вычисляет экстремальные верхние вероятности хвоста.
[1] Эванс, M., Н. Гастингс и Б. Пикок. Статистические Распределения. 2-й редактор, Хобокен, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 1993, стр 147–148.
[2] Джонсон, N. и С. Коц. Распределения в Статистике: Непрерывные одномерные распределения 2. Хобокен, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 1970, стр 201–219.