Информационные критерии
Оценить соответствие модели, aicbic
вычисляет информационные критерии, данные значения логарифмической правдоподобности, полученные, подбирая конкурирующие модели к данным.
В небольших выборках AIC имеет тенденцию сверхсоответствовать. Чтобы обратиться к сверхподбору кривой, AICc добавляет зависимый размером срок коррекции, который увеличивает штраф на количестве параметров. AICc приближается к AIC асимптотически. Анализ в [3] предлагает использовать AICc когда numObs/numParam
< 40 .
Когда эконометрики сравнивают модели с различными количествами авторегрессивных задержек или различными порядками дифференцирования, они часто масштабируют информационные критерии количеством наблюдений [5]. Чтобы масштабировать информационные критерии, установите numObs
к эффективному объему выборки каждой оценки и набору 'Normalize'
к истине.
[1] Akaike, Hirotugu. "Теория информации и Расширение Принципа Наибольшего правдоподобия”. В Выбранных Документах Hirotugu Akaike, отредактированного Эмануэлем Парценом, Kunio Танабэ и Genshiro Kitagawa, 199–213. Нью-Йорк: Спрингер, 1998. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-1694-0_15.
[2] Akaike, Hirotugu. “Новый Взгляд на Идентификацию Статистической модели”. Транзакции IEEE на Автоматическом управлении 19, № 6 (декабрь 1974): 716–23. https://doi.org/10.1109/TAC.1974.1100705.
[3] Бернэм, Кеннет П. и Дэвид Р. Андерсон. Выбор модели и Вывод Мультимодели: Практический Информационно-теоретический Подход. 2-й редактор, Нью-Йорк: Спрингер, 2002.
[4] Ханан, Эдвард Дж. и Барри Г. Квинн. “Определение Порядка Авторегрессии”. Журнал Королевского Статистического Общества: Серии B (Методологические) 41, № 2 (январь 1979): 190–95. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1979.tb01072.x.
[5] Lütkepohl, Гельмут, и Маркус Крэциг, редакторы. Прикладная Эконометрика Временных рядов. 1-й редактор издательство Кембриджского университета, 2004. https://doi.org/10.1017/CBO9780511606885.
[6] Шварц, Джидеон. “Оценивая Размерность Модели”. Летопись Статистики 6, № 2 (март 1978): 461–64. https://doi.org/10.1214/aos/1176344136.