Парное интегрирование и тесты стационарности
i10test(
отображает результаты парного интегрирования и тестов стационарности на переменных в X
)X
.
i10test(
дополнительные опции использования заданы одним или несколькими X
,Name,Value
)Name,Value
пары. Если вы задаете numDiffs
опция, парное интегрирование и тесты стационарности проводятся на переменных в X
и их заданные различия.
Парное интегрирование и тесты стационарности были предложены в качестве метода для взаимного подтверждения отдельных результатов испытаний (например, Квиатковский, Филлипс, Шмидт и Шин [1]). Однако на том же наборе данных, различные интеграционные тесты могут не согласиться, различные тесты стационарности могут не согласиться, и тесты стационарности могут не подтвердить интеграционные тесты. Однако, исследования Монте-Карло (например, Амано и ван Норден [2], Берк [3]) предполагают, что парное тестирование обычно более надежно, чем использование любого типа одного только теста.
[1] Квиатковский, D., П. К. Б. Филлипс, П. Шмидт и И. Шин. “Тестируя Нулевую гипотезу Стационарности Против Альтернативы для Модульного Корня”. Журнал Эконометрики. Издание 54, 1992, стр 159–178.
[2] Amano, R. A. и С. ван Норден. “Модульные Корневые Тесты и Бремя доказывания”. Банк Канады. Рабочий документ 92-7, 1992.
[3] Разделайтесь, S. P. “Подтверждающий Анализ данных: Объединенное Приложение Корневых Тестов Стационарности и Модуля”. Университет Чтения, Великобритания. Документ для обсуждения 20, 1994.