Совокупный доход фиксированной облигации на предъявителя
[вычисляет совокупный доход для фиксированных облигаций на предъявителя к зрелости или к определенному инвестиционному горизонту.BondEquiv,EffectiveRate] = bndtotalreturn(Price,CouponRate,Settle,Maturity,ReinvestRate)
[ добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". BondEquiv,EffectiveRate] = bndtotalreturn(___,Name,Value)
Используйте bndtotalreturn вычислить совокупный доход для фиксированной облигации на предъявителя, учитывая инвестиционную дату горизонта.
Задайте фиксированную облигацию на предъявителя.
Price = 101; CouponRate = 0.05; Settle = '15-Nov-2011'; Maturity = '15-Nov-2031'; ReinvestRate = 0.04;
Вычислите совокупный доход к зрелости.
[BondEquiv, EffectiveRate] = bndtotalreturn(Price, CouponRate, ...
Settle, Maturity, ReinvestRate)BondEquiv = 0.0460
EffectiveRate = 0.0466
Задайте инвестиционный горизонт.
HorizonDate = '15-Nov-2021'; [BondEquiv, EffectiveRate] = bndtotalreturn(Price, CouponRate, ... Settle, Maturity, ReinvestRate, 'HorizonDate', HorizonDate)
BondEquiv = 0.0521
EffectiveRate = 0.0528
Выполните анализ сценариев реинвестиционного уровня.
ReinvestRate = [0.03; 0.035; 0.04; 0.045; 0.05]; [BondEquiv, EffectiveRate] = bndtotalreturn(Price, CouponRate, ... Settle, Maturity, ReinvestRate, 'HorizonDate', HorizonDate)
BondEquiv = 5×1
0.0557
0.0538
0.0521
0.0505
0.0490
EffectiveRate = 5×1
0.0565
0.0546
0.0528
0.0511
0.0496
Используйте bndtotalreturn с datetime входные параметры, чтобы вычислить совокупный доход для фиксированной облигации на предъявителя, учитывая инвестиционную дату горизонта.
Price = 101; CouponRate = 0.05; Settle = datetime('15-Nov-2011','Locale','en_US'); Maturity = datetime('15-Nov-2031','Locale','en_US'); HorizonDate = datetime('15-Nov-2021','Locale','en_US'); ReinvestRate = 0.04; [BondEquiv, EffectiveRate] = bndtotalreturn(Price, CouponRate, ... Settle, Maturity, ReinvestRate, 'HorizonDate', HorizonDate)
BondEquiv = 0.0521
EffectiveRate = 0.0528
Price — Чистая цена в расчетный деньЧистая цена в расчетный день в виде скаляра или NINST- 1 вектор.
Типы данных: double
CouponRate — Купонная ставкаКупонная ставка в виде скаляра или NINST- 1 вектор из десятичных значений.
Типы данных: double
Settle — Расчетный день фиксированной облигации на предъявителяРасчетный день фиксированной облигации на предъявителя в виде скаляра или NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Если предоставлено как NINST- 1 вектор из дат, расчетные дни могут отличаться, пока они перед Maturity дата и HorizonDate.
Типы данных: double | char | datetime
Maturity — Дата погашения фиксированной облигации на предъявителяДата погашения фиксированной облигации на предъявителя в виде скаляра или NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Типы данных: double | char | datetime
ReinvestRate — Реинвестиционный уровеньРеинвестиционный уровень (уровень, заработанный путем переинвестирования купонов) в виде скаляра или NINST- 2 вектор из десятичных значений.
Типы данных: double
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[BondEquiv,EffectiveRate] = bndtotalreturn(Price,CouponRate,Settle,Maturity,ReinvestRate,'HorizonDate','15-Nov-2021')'HorizonDate' — Инвестиционная дата горизонтаMaturity дата (значение по умолчанию) | последовательный номер даты | вектор символов даты | datetimeИнвестиционная дата горизонта в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'HorizonDate' и скаляр или NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если HorizonDate не задано, совокупный доход вычисляется к Maturity.
Типы данных: double | char | datetime
'HorizonPrice' — Цена в инвестиционную дату горизонтаReinvestRate (значение по умолчанию) | числовойЦена в инвестиционную дату горизонта в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'HorizonPrice' и скаляр или NINST- 1 вектор.
Если HorizonPrice не задано, цена в HorizonDate вычисляется на основе ReinvestRate. Если HorizonDate равняется Maturity дата, HorizonPrice проигнорирован и совокупный доход к зрелости вычисляется на основе Face значение.
Типы данных: double
'Period' — Количество купонных платежей в год0, 112Количество купонных платежей в год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Period' и скаляр или NINST- 1 вектор с помощью значений: 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.
Типы данных: double
'Basis' — Основание дневного количества[0...13] | вектор из целых чисел набора [0...13]Основание дневного количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скаляр или NINST- 1 вектор. Значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Типы данных: double
'EndMonthRule' — Флаг правила конца месяца0 или 1Правило конца месяца отмечает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndMonthRule' и скаляр или NINST- 1 вектор. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
'IssueDate' — Дата выпуска облигацийДата Выпуска облигаций в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'IssueDate' и скаляр или NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если вы не задаете IssueDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.
Типы данных: double | char | datetime
'FirstCouponDate' — Неправильная или нормальная первая дата купонаНеправильная или нормальная первая дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'FirstCouponDate' и скаляр или NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.
Типы данных: double | char | datetime
'LastCouponDate' — Неправильная или нормальная последняя дата купонаНеправильная или нормальная последняя дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'LastCouponDate' и скаляр или NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.
Типы данных: double | char | datetime
'StartDate' — Передайте срок начала работы платежейПередайте срок начала работы платежей в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'StartDate' и скаляр или NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если вы не задаете StartDate, эффективной датой начала является Settle дата.
Типы данных: double | char | datetime
'Face' — Номинальная стоимость связиНоминальная стоимость связи в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Face' и скаляр или NINST- 1 вектор.
Типы данных: double
'CompoundingFrequency' — Соединение частоты для вычисления выражения1, 212Соединение частоты для вычисления выражения в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'CompoundingFrequency' и скаляр или NINST- 1 вектор.
1 — Ежегодное соединение
2 — Полугодовое соединение
3 — Соединение три раза в год
4 — Ежеквартально соединение
6 — Два раза в месяц соединение
12 — Ежемесячно соединение
Примечание
По умолчанию, основы SIA (0-7) и BUS/252 используйте полугодовое соглашение соединения и основы ICMA (8-12) используйте ежегодное соглашение соединения.
Типы данных: double
'DiscountBasis' — Основание использовалось для расчета коэффициентов дисконтирования в вычислении выражения[0...13] | вектор из целых чисел набора [0...13]Основание использовалось для расчета коэффициентов дисконтирования в вычислении выражения в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DiscountBasis' и скаляр или NINST- 1 вектор. Значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Примечание
Поведение по умолчанию для основ SIA (0-7) использовать actual/actual дневное количество, чтобы вычислить коэффициенты дисконтирования, и для дневных количеств ICMA (8– 12 ) и BUS/252 использовать заданный DiscountBasis.
Типы данных: double
BondEquiv — Совокупный доход в связи эквивалентное основаниеСовокупный доход в связи эквивалентное основание, возвращенное как NUMBONDS- 1 вектор.
EffectiveRate — Совокупный доход в эффективном основании уровняСовокупный доход в эффективном основании уровня, возвращенном как NUMBONDS- 1 вектор.
[1] Fabozzi, Франк Дж., Манн, Стивен V. Введение в аналитику фиксированного дохода: анализ относительного значения, меры по риску и оценка. Джон Вайли и сыновья, Нью-Йорк, 2010.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.