Exponenta Banner

bollinger

Полоса Боллинджера временных рядов

свернуть все на странице

bollinger был частично удален и больше не будет принимать a fints объект (tsobj) аргумент. Используйте матрицу, timetable, или table вместо этого для финансовых временных рядов.

Использование fts2timetable преобразовывать fints возразите против timetable объект.

Синтаксис

[middle,upper,lower] = bollinger(Data)
[middle,upper,lower] = bollinger(___,Name,Value)

Описание

пример

[middle,upper,lower] = bollinger(Data) вычисляет средние, верхние, и нижние полосы, которые составляют Полосы Боллинджера от серии данных. Bollinger band chart отображает фактические данные об активе на графике наряду с тремя другими полосами данных: верхняя полоса, которая является двумя стандартными отклонениями выше заданного пользователями скользящего среднего значения; нижняя полоса, которая является двумя стандартными отклонениями ниже того скользящего среднего значения; и средняя полоса, которая является самим скользящим средним значением.

пример

[middle,upper,lower] = bollinger(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите файл SimulatedStock.mat, который предоставляет расписание (TMW) для финансовых данных для запаса TMW.

load SimulatedStock.mat
[middle,upper,lower]= bollinger(TMW);
CloseBolling = [middle.Close, upper.Close,... 
lower.Close];
plot(middle.Time,CloseBolling)
title('Bollinger Bands for TMW Closing Prices')

Входные параметры

свернуть все

Данные за рыночные цены в виде матрицы, таблицы или расписания. Для матричного входа, Data должен быть ориентирован на столбец.

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [middle,upper,lower] = bollinger(TMW_CLOSE,'WindowSize',10,'Type',1)

Количество наблюдений за входным рядом, чтобы включать в скользящее среднее значение в периоды в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'WindowSize' и скалярное положительное целое число.

Типы данных: double

Тип скользящего среднего значения, чтобы вычислить в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Type' и скалярное целое число со значением 0 (простой) или 1 (линейный).

Типы данных: double

Количество стандартных отклонений для верхних и нижних границ в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'NumStd' и скалярное положительное целое число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ряд скользящего среднего значения, представляющий среднюю полосу, возвращенную с одинаковым числом строк (M) и тот же тип (матрица, таблица или расписание) как вход Data.

Ряд скользящего среднего значения, представляющий верхнюю полосу, возвращенную с одинаковым числом строк (M) и тот же тип (матрица, таблица или расписание) как вход Data.

Ряд скользящего среднего значения, представляющий нижнюю полосу, возвращенную с одинаковым числом строк (M) и тот же тип (матрица, таблица или расписание) как вход Data.

Ссылки

[1] Achelis, S. B. Технический анализ от А до Я. Второй Выпуск. McGraw-Hill, 1995, стр 72–74.

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка