ecmnobj

Многомерная нормальная отрицательная функция логарифмической правдоподобности

Синтаксис

Objective = ecmnobj(Data,Mean,Covariance,CholCovariance)

Аргументы

Data

NUMSAMPLES- NUMSERIES матрица наблюдаемых многомерных нормальных данных

Mean

NUMSERIES- 1 вектор-столбец со средней оценкой Data

Covariance

NUMSERIES- NUMSERIES матрица с оценкой ковариации Data

CholCovariance

(Необязательно) разложение Холесского ковариационной матрицы: chol(Covariance)

Описание

Objective = ecmnobj(Data,Mean,Covariance,CholCovariance) вычисляет значение наблюдаемой отрицательной функции логарифмической правдоподобности по данным, данным текущие оценки для среднего значения и ковариации данных.

Матрица данных имеет NaNs для недостающих наблюдений. Входные параметры Mean и Covariance текущие оценки для параметров модели.

Эта стандартная программа ожидает разложение Холесского ковариационной матрицы как вход. Стандартная программа вычисляет разложение Холесского, если вы явным образом не задаете его.

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте