Многомерная нормальная отрицательная функция логарифмической правдоподобности
Objective = ecmnobj(Data,Mean,Covariance,CholCovariance)
|
|
|
|
|
|
| (Необязательно) разложение Холесского ковариационной матрицы: |
Objective = ecmnobj(Data,Mean,Covariance,CholCovariance) вычисляет значение наблюдаемой отрицательной функции логарифмической правдоподобности по данным, данным текущие оценки для среднего значения и ковариации данных.
Матрица данных имеет NaNs для недостающих наблюдений. Входные параметры Mean и Covariance текущие оценки для параметров модели.
Эта стандартная программа ожидает разложение Холесского ковариационной матрицы как вход. Стандартная программа вычисляет разложение Холесского, если вы явным образом не задаете его.