Обесценьте поле для связи с плавающей ставкой
Margin = floatdiscmargin(Price,SpreadSettle,Maturity,RateInfo,LatestFloatingRate)
Вход RateInfo определяет, вычисляются ли дисконтное поле или нулевое дисконтное поле. Основные расписания поддерживаются с помощью Principal.
Margin = floatdiscmargin(___,Name,Value)
Используйте floatdiscmargin вычислить скидку граничное и нулевое дисконтное поле для долгового обязательства с плавающей ставкой.
Задайте данные для долгового обязательства с плавающей ставкой.
Price = 99.99; Spread = 50; Settle = '20-Jan-2011'; Maturity = '15-Jan-2012'; LatestFloatingRate = 0.05; StubRate = 0.049; SpotRate = 0.05; Reset = 4; Basis = 2;
Вычислите дисконтное поле.
dMargin = floatdiscmargin(Price, Spread, Settle, Maturity, ... [StubRate, SpotRate], LatestFloatingRate,'Reset', Reset, 'Basis', Basis, ... 'AdjustCashFlowsBasis', true)
dMargin = 48.4810
Обычно вы хотите установить AdjustCashFlowsBasis к true, таким образом, потоки наличности вычисляются с корректировками на суммах наращивания.
Создайте пересчитанную на год структуру термина нулевого уровня, чтобы вычислить нулевое дисконтное поле.
Rates = [0.0500;
0.0505;
0.0510;
0.0520];
StartDates = ['20-Jan-2011';
'15-Apr-2011';
'15-Jul-2011';
'15-Oct-2011'];
EndDates = ['15-Apr-2011';
'15-Jul-2011';
'15-Oct-2011';
'15-Jan-2012'];
ValuationDate = '20-Jan-2011';
RateSpec = intenvset('Compounding', Reset, 'Rates', Rates,...
'StartDates', StartDates, 'EndDates', EndDates,...
'ValuationDate', ValuationDate, 'Basis', Basis);Вычислите нулевое дисконтное поле использование предыдущей кривой доходности.
dMargin = floatdiscmargin(Price, Spread, Settle, Maturity, ... RateSpec, LatestFloatingRate,'Reset', Reset, 'Basis', Basis, ... 'AdjustCashFlowsBasis', true)
dMargin = 46.0688
Используйте floatdiscmargin вычислить скидку граничное и нулевое дисконтное поле для долгового обязательства с плавающей ставкой с помощью datetime входные параметры.
Price = 99.99; Spread = 50; Settle = '20-Jan-2011'; Maturity = '15-Jan-2012'; LatestFloatingRate = 0.05; StubRate = 0.049; SpotRate = 0.05; Reset = 4; Basis = 2; Settle = datetime(Settle,'Locale','en_US'); Maturity = datetime(Maturity,'Locale','en_US'); dMargin = floatdiscmargin(Price, Spread, Settle, Maturity, ... [StubRate, SpotRate], LatestFloatingRate,'Reset', Reset, 'Basis', Basis, ... 'AdjustCashFlowsBasis', true)
dMargin = 48.4810
Price — Цены облигаций, где дисконтное поле должно быть вычисленоЦены облигаций, где дисконтное поле должно быть вычислено в виде NINST- 1 матрица.
Примечание
Распространение вычисляется против чистой цены (функция внутренне не добавляет начисленные проценты в цену, заданную Price входной параметр. Если распространение требуется против грязной цены, цены связи, которая включает начисленные проценты, необходимо предоставить грязную цену за Price входной параметр.
Типы данных: double
Spread — Количество пунктов по ссылочному уровнюКоличество пунктов по ссылочному уровню в виде NINST- 1 матрица.
Типы данных: double
Settle — Расчетный день связей с плавающей ставкойРасчетный день связей с плавающей ставкой в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. Если предоставлено как NINST- 1 вектор из дат, все расчетные дни должны быть тем же самым (только один расчетный день поддерживается),
Типы данных: double | char | datetime
Maturity — Дата погашения связи с плавающей ставкойДата погашения связи с плавающей ставкой в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime.
Типы данных: double | char | datetime
RateInfo — Информация о процентной ставкеинформация о процентной ставке в виде NINST- 2 вектор, где:
Первый столбец является тупиковым уровнем между расчетным днем и первой купонной ставкой.
Второй столбец является ссылочным уровнем для термина плавающих купонов (например, 3-месячный LIBOR с расчетного дня для связи с Reset из 4).
Примечание
Если RateInfo аргумент является пересчитанной на год структурой термина нулевого уровня, созданной intenvset (Financial Instruments Toolbox), нулевое дисконтное поле вычисляется.
Типы данных: double
LatestFloatingRate — Уровень для следующего плавающего платежного набора наконец сбросил датуУровень для следующей плавающей оплаты установлен в последнюю дату сброса в виде NINST- 1 вектор.
Типы данных: double
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
Margin = floatdiscmargin(Price,Spread,Settle,Maturity,RateInfo,LatestFloatingRate,'Reset',2,'Basis',5)'Reset' — Частота платежей в годЧастота платежей в год в виде NINST- 1 вектор.
Типы данных: double
'Basis' — Основание дневного количества используется для вычислений фактора времени[0...13] | вектор из целых чисел набора [0...13]Основание дневного количества используется для вычислений фактора времени в виде NINST- 1 вектор. Значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Типы данных: double
'Principal' — Отвлеченные основные суммыОтвлеченные основные суммы в виде NINST- 1 вектор или NINST- 1 массив ячеек, где каждым элементом является NUMDATES- 2 массив ячеек, где первый столбец является датами и вторым столбцом, является связанной основной суммой. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.
Типы данных: double | cell
'EndMonthRule' — Флаг правила конца месяца0 или 1Правило конца месяца отмечает в виде NINST- 1 вектор. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
'AdjustCashFlowsBasis' — Настройте потоки наличности согласно сумме наращивания0 или 1Настраивает потоки наличности согласно сумме наращивания в виде NINST- 1 вектор из logicals.
Примечание
Обычно вы хотите установить AdjustCashFlowsBasis к 1, таким образом, потоки наличности вычисляются с корректировками на суммах наращивания. Значение по умолчанию установлено в 0 быть сопоставимым с floatbyzero (Financial Instruments Toolbox).
Типы данных: логический
'Holidays' — Даты праздниковholidays.m используемый (значение по умолчанию)Даты праздников в виде NHOLIDAYS- 1 вектор из дат MATLAB® с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Праздники используются в вычислении рабочих дней.
Типы данных: double | char | datetime
'BusinessDayConvention' — Соглашения рабочего дня'actual'
(значение по умолчанию) | вектор символов с values'actual', 'follow', 'modifiedfollow', 'previous'или 'modifiedprevious'Соглашения рабочего дня в виде NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов соглашений рабочего дня, которые будут использоваться в вычислительных платежных днях. Выбор для соглашения рабочего дня определяет, как обработаны нерабочие дни. Нерабочие дни заданы как выходные плюс любая другая дата, что компании не открыты (например, установленные законом праздники). Значения:
'actual' — Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.
'follow' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.
'modifiedfollow' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.
'previous' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.
'modifiedprevious' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.
Типы данных: char | cell
Margin — Дисконтное полеОбесценьте поле, возвращенное как NINST- 1 вектор из дисконтного поля, если RateInfo задан как NINST- 2 вектор из тупиковых и точечных уровней.
Если RateInfo задан как пересчитанная на год нулевая структура термина уровня, созданная intenvset (Financial Instruments Toolbox), Margin возвращен как NINST- NCURVES матрица нулевого дисконтного поля.
[1] Fabozzi, Франк Дж., Манн, Стивен V. Ценные бумаги с плавающей ставкой. Джон Вайли и сыновья, Нью-Йорк, 2000.
[2] Fabozzi, Франк Дж., Манн, Стивен V. Введение в аналитику фиксированного дохода: анализ относительного значения, меры по риску и оценка. Джон Вайли и сыновья, Нью-Йорк, 2010.
[3] О'Кэйн, Доминик, сенатор, Saurav. “Объясненные кредитные спреды”. Количественный анализ фиксированного дохода Lehman Brothers, март 2004.
bndspread | datetime | floatmargin | floatbyzero (Financial Instruments Toolbox) | intenvset (Financial Instruments Toolbox)
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.