tbilldisc2yield

Преобразуйте скидку Казначейского векселя в эквивалентное выражение

Описание

пример

[BEYield,MMYield] = tbilldisc2yield(Discount,Settle,Maturity) преобразует учетную ставку на Казначейских векселях в их соответствующий денежный рынок или доходности по облигациям.

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как преобразовать учетную ставку на Казначейских векселях в их соответствующий денежный рынок или доходности по облигациям, учитывая Казначейский вексель со следующими характеристиками.

Discount = 0.0497;
Settle = '01-Oct-02';
Maturity = '31-Mar-03';

[BEYield MMYield] = tbilldisc2yield(Discount, Settle, Maturity)
BEYield = 0.0517
MMYield = 0.0510

В этом примере показано, как использовать datetime входные параметры, чтобы преобразовать учетную ставку на Казначейских векселях в их соответствующий денежный рынок или доходности по облигациям, учитывая Казначейский вексель со следующими характеристиками.

Discount = 0.0497;
Settle = datetime('01-Oct-02','Locale','en_US');
Maturity = datetime('31-Mar-03','Locale','en_US');
[BEYield MMYield] = tbilldisc2yield(Discount, Settle, Maturity)
BEYield = 0.0517
MMYield = 0.0510

Входные параметры

свернуть все

Учетная ставка Казначейских векселей в виде скаляра NTBILLS- 1 вектор из десятичных значений. Основание учетной ставки является фактическим/360.

Типы данных: double

Расчетный день Казначейского векселя в виде скаляра или NTBILLS- 1 вектор из последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения Казначейского векселя в виде скаляра или NTBILLS- 1 вектор из последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Доходности по облигациям Казначейских векселей, возвращенных как NTBILLS- 1 вектор. Основание доходности по облигациям является фактическим/365.

Выражения денежного рынка Казначейских векселей, возвращенных как NTBILLS- 1 вектор. Основание выражения денежного рынка является фактическим/360.

Ссылки

[1] Формулы SIA Fixed Income Securities за Цену, Выражение и Начисленные проценты. Объем 1, 3-й выпуск, стр 44–45.

[2] Krgin, D. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. Вайли, 2002.

[3] Stigum, M., Робинсон, F. Денежный рынок и вычисление связи. McGraw-Hill, 1996.

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте