Выражение инструментов нулевого купона, данных цену
вычисляет выражение инструментов нулевого купона, данных цену. Yield
= zeroyield(Price
,Settle
,Maturity
)zeroyield
вычисляет доходность по облигациям для портфеля общих коротких и долгосрочных инструментов нулевого купона, учитывая цену инструментов. Другими словами, если нулевой купон, вычисленный с этим выражением, используется, чтобы обесценить ссылочную связь, значение той ссылочной связи равно своей цене
добавляют дополнительные аргументы для Yield
= zeroyield(___,Period
,Basis
,EndMonthRule
)Period
, Basis
, и EndMonthRule
.
Вычислить выражение, когда существует нуль или один период квазикупона к освобождению, zeroyield
использует формулу
.
Периоды квазикупона являются периодами купона, которые существовали бы, если бы связь выплачивала процент на уровне кроме нуля. Первый срок вычисляет выражение на инвестированные доллары. Второй срок преобразует это выражение в в год основание.
Когда существует больше чем один период квазикупона на дату освобождения, zeroyield
использует формулу
Элементы уравнений определяются следующим образом.
Переменная | Определение |
---|---|
DSC | Номер дней с расчетного дня на следующую дату квазикупона, как будто безопасность выплатила периодический процент. |
DSR | Номер дней с расчетного дня на дату освобождения (дата погашения, помещенная дата, и так далее). |
E | Номер дней в период квазикупона. |
M | Количество периодов квазикупона в год (стандарт для особой включенной безопасности). |
Nq | Количество периодов квазикупона между расчетным днем и датой освобождения. Если этот номер содержит дробную часть, повысьте его до следующего целого числа. |
P | Долларовая цена на номинальную стоимость в размере 100$. |
RV | Значение освобождения. |
Выражение | Ежегодное выражение (десятичное число), когда придерживался освобождения. |
[1] Mayle, методы расчета стандартных защит в январе. 3-й выпуск, издание 1, Securities Industry Association, Inc., Нью-Йорк, 1993, ISBN 1-882936-01-9. Издание 2, 1994, ISBN 1-882936-02-7.
bndyield
| cdyield
| tbillyield
| zeroprice