Параметры структуры термина, данные параметры Казначейской облигации
[
возвращает параметры структуры термина (Bonds
,Prices
,Yields
] = tr2bonds(TreasuryMatrix
,Settle
)Bonds
, Prices
, и Yields
) отсортированный по возрастающей дате погашения, учитывая параметры Казначейской облигации. Форматы выходной матрицы и векторов удовлетворяют требования для входа к zbtprice
и zbtyield
функции начальной загрузки кривой нулевой ширины.
В этом примере показано, как возвратить параметры структуры термина (информация о связи, цены и выражения) отсортированный по возрастающей дате погашения, учитывая параметры рынка Казначейской облигации на 22 декабря 1997.
Matrix =[0.0650 datenum('15-apr-1999') 101.03125 101.09375 0.0564 0.05125 datenum('17-dec-1998') 99.4375 99.5 0.0563 0.0625 datenum('30-jul-1998') 100.3125 100.375 0.0560 0.06125 datenum('26-mar-1998') 100.09375 100.15625 0.0546]; [Bonds, Prices, Yields] = tr2bonds(Matrix)
Bonds = 4×6
105 ×
7.2984 0.0000 0.0010 0.0000 0 0.0000
7.2997 0.0000 0.0010 0.0000 0 0.0000
7.3011 0.0000 0.0010 0.0000 0 0.0000
7.3022 0.0000 0.0010 0.0000 0 0.0000
Prices = 4×1
100.1562
100.3750
99.5000
101.0938
Yields = 4×1
0.0546
0.0560
0.0563
0.0564
В этом примере показано, как использовать datetime
введите, чтобы возвратить параметры структуры термина (информация о связи, цены и выражения) отсортированный по возрастающей дате погашения, учитывая параметры рынка Казначейской облигации на 22 декабря 1997.
Matrix =[0.0650 datenum('15-apr-1999') 101.03125 101.09375 0.0564 0.05125 datenum('17-dec-1998') 99.4375 99.5 0.0563 0.0625 datenum('30-jul-1998') 100.3125 100.375 0.0560 0.06125 datenum('26-mar-1998') 100.09375 100.15625 0.0546]; t=array2table(Matrix); t.Matrix2=datetime(t{:,2},'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US'); [Bonds, Prices, Yields] = tr2bonds(t,datetime('1-Jan-1997','Locale','en_US'))
Bonds=4×6 table
Maturity CouponRate Face Period Basis EndMonthRule
___________ __________ ____ ______ _____ ____________
26-Mar-1998 0.06125 100 2 0 1
30-Jul-1998 0.0625 100 2 0 1
17-Dec-1998 0.05125 100 2 0 1
15-Apr-1999 0.065 100 2 0 1
Prices = 4×1
100.1562
100.3750
99.5000
101.0938
Yields = 4×1
0.0598
0.0599
0.0540
0.0598
TreasuryMatrix
— Параметры казначейской облигацииПараметры казначейской облигации в виде таблицы с 5 столбцами или NumBonds
- 5
матрица информации о связи, где столбцы таблицы или столбцы матрицы содержит:
CouponRate
(Необходимая) Купонная ставка Казначейской облигации в виде десятичного числа, указывающего на купонные ставки для каждой связи в портфеле.
Maturity
(Необходимая) Дата погашения Казначейской облигации в виде последовательного номера даты при использовании матрицы. Использование datenum
преобразовывать векторы символов даты в последовательные числа даты. Если вход TreasuryMatrix
таблица, Maturity
даты могут быть последовательными числами даты, векторами символов даты или массивами datetime.
Bid
(Необходимые) Цены предложения, заданное использование целочисленно-десятичной формы для каждой связи в портфеле.
Asked
(Необходимые) Запрашиваемые цены, заданное использование целочисленно-десятичной формы для каждой связи в портфеле.
AskYield
(Требуемый) Заключенный в кавычки просят уступать, заданное использование десятичной формы для каждой связи в портфеле.
Типы данных: double |
table
Settle
— Расчетный день Казначейской облигации(Необязательно) Расчетный день Казначейской облигации в виде скаляра или NINST
- 1
вектор из последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Settle
дата должна быть перед Maturity
дата.
Типы данных: double |
char
| datetime
Bonds
— Информация об облигации на предъявителяИнформация об облигации на предъявителя, возвращенная как таблица или матрица в зависимости от TreasuryMatrix
входной параметр.
Когда TreasuryMatrix
таблица, Bonds
также таблица и тип переменной для Maturity
даты в Bonds
(столбец 1) совпадает с типом переменной для Maturity
в TreasuryMatrix
.
Когда TreasuryMatrix
входом является n
- 5
матрица, затем каждая строка описывает связь.
Параметры или столбцы, возвращенные для Bonds
:
Maturity
(Столбец 1) Дата погашения для каждой связи в портфеле как последовательный номер даты. Формат дат совпадает с форматом, используемым для Maturity
в TreasuryMatrix
(последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime).
CouponRate
(Столбец 2) Купонная ставка для каждой связи в портфеле в десятичной форме.
Face
(Столбец 3, Дополнительный) Поверхность или номинальная стоимость для каждой связи в портфеле. Значением по умолчанию является 100
.
Period
(Столбец 4, Дополнительный) Количество купонных платежей в год за каждую связь в портфеле с позволенными значениями: 1
, 2, 3
, 4
, 6
, и
12
. Значением по умолчанию является 2
, если вы не имеете дело с нулевыми купонами, затем Period
0
вместо 2
.
Basis
(Столбец 5, Дополнительный) основание Дневного количества для каждой связи в портфеле с возможными значениями:
0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (BMA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
EndMonthRule
(Столбец 6, Дополнительный) флаг правила Конца месяца для каждой связи в портфеле. Это правило применяется только когда Maturity
дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней. 0
= проигнорируйте правило, подразумевая, что дата купонного платежа связи всегда является тем же числовым днем месяца. 1
= установите правило о, подразумевая, что дата купонного платежа связи всегда является прошлым фактическим днем месяца. Значением по умолчанию является 1
.
Prices
— Цены облигацийЦены облигаций, возвращенные как вектор-столбец, содержащий цену каждой связи в Bonds
, соответственно. Количество строк (n) совпадает с количеством строк в Bonds
.
Yields
— Доходность облигацийДоходность облигаций, возвращенная как вектор-столбец, содержащий доход до срока погашения каждой связи в Bonds
, соответственно. Количество строк (n) совпадает с количеством строк в Bonds
.
Если дополнительный входной параметр Settle
используется, Yields
вычисляется как полугодовой доход до срока погашения. Если вход Settle
не используется, заключенные в кавычки входные выражения используются.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.