Можно задать безрисковый актив со средним значением, и ковариация актива возвращается в AssetMean
и AssetCovar
свойства, таким образом, что безрисковый актив имеет отклонение 0
и является абсолютно некоррелированым со всеми другими активами. В этом случае, Portfolio
возразите использует отдельный RiskFreeRate
свойство, которое хранит норму прибыли безрискового актива. Таким образом можно разделить вселенную на безрисковый актив и набор опасных активов. Например, примите, что ваш безрисковый актив имеет возврат в скалярной переменной r0
, затем свойство для RiskFreeRate
установлен с помощью Portfolio
объект:
r0 = 0.01/12; m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ]; C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 0.00408 0.0289 0.0204 0.0119; 0.00192 0.0204 0.0576 0.0336; 0 0.0119 0.0336 0.1225 ]; p = Portfolio('RiskFreeRate', r0, 'AssetMean', m, 'AssetCovar', C); disp(p.RiskFreeRate)
8.3333e-004
Примечание
Если ваша проблема имеет ограничение бюджета, таким образом, что ваши веса портфеля должны суммировать к 1
, затем безрисковый актив не важен.
estimateAssetMoments
| getAssetMoments
| Portfolio
| setAssetMoments