Оценочное среднее значение и ковариация актива возвращаются из данных
estimateAssetMoments
был частично удален и больше не будет принимать a fints
объект для AssetReturns
аргумент. Использование timetable
вместо этого для финансовых временных рядов.
Использование fts2timetable
преобразовывать fints
возразите против timetable
объект.
оценочное среднее значение и ковариация актива возвращаются из данных для obj
= estimateAssetMoments(obj
,AssetReturns
)Portfolio
объект. Для получения дополнительной информации на рабочем процессе, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
оценочное среднее значение и ковариация актива возвращают в данные для объекта Portfolio с дополнительными опциями для одного или нескольких obj
= estimateAssetMoments(___,Name,Value
)Name,Value
парные аргументы.
Проиллюстрировать использование estimateAssetMoments
функционируйте, сгенерируйте случайные выборки 120 наблюдений за активом, возвращается для четырех активов из среднего значения, и ковариация актива возвращается в переменных m
и C
с portsim
функция. Поведение по умолчанию portsim
создает симулированные данные с предполагаемым средним значением и ковариацией, идентичной входным моментам m
и C
. В дополнение к ряду возврата, созданному portsim
функция в переменной X
, ценовой ряд создается в переменной Y
:
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ]; C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 0.00408 0.0289 0.0204 0.0119; 0.00192 0.0204 0.0576 0.0336; 0 0.0119 0.0336 0.1225 ]; m = m/12; C = C/12; X = portsim(m', C, 120); Y = ret2tick(X);
Учитывая актив возвращается и цены в переменных X
и Y
сверху, следующие примеры демонстрируют эквивалентные способы оценить моменты актива для объекта Portfolio. Объект Portfolio создается в p
с моментами актива возвращает набор непосредственно в Portfolio
возразите и второй объект Portfolio создается в q
получить среднее значение и ковариацию актива возвращается из актива, возвращают данные в X
использование estimateAssetMoments
функция.
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ]; C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 0.00408 0.0289 0.0204 0.0119; 0.00192 0.0204 0.0576 0.0336; 0 0.0119 0.0336 0.1225 ]; m = m/12; C = C/12; X = portsim(m', C, 120); p = Portfolio('mean',m,'covar',C); q = Portfolio; q = estimateAssetMoments(q, X); [passetmean, passetcovar] = getAssetMoments(p)
passetmean = 4×1
0.0042
0.0083
0.0100
0.0150
passetcovar = 4×4
0.0005 0.0003 0.0002 0
0.0003 0.0024 0.0017 0.0010
0.0002 0.0017 0.0048 0.0028
0 0.0010 0.0028 0.0102
[qassetmean, qassetcovar] = getAssetMoments(q)
qassetmean = 4×1
0.0042
0.0083
0.0100
0.0150
qassetcovar = 4×4
0.0005 0.0003 0.0002 -0.0000
0.0003 0.0024 0.0017 0.0010
0.0002 0.0017 0.0048 0.0028
-0.0000 0.0010 0.0028 0.0102
Заметьте, как любой подход дает к тем же моментам. Поведение по умолчанию estimateAssetMoments
функция должна работать с активом, возвращается. Если, вместо этого, у вас есть цены активов, такой как в переменной Y
, estimateAssetMoments
функция принимает название параметра 'DataFormat'
с соответствующим набором значений к 'prices'
указать, что вход к методу в форме цен активов и не возвращается (значение параметров по умолчанию для 'DataFormat'
'returns'
). Следующий пример сравнивает прямое присвоение моментов в объекте Portfolio p
с предполагаемыми моментами из данных цен активов в Y
в объекте Portfolio q
:
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ]; C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 0.00408 0.0289 0.0204 0.0119; 0.00192 0.0204 0.0576 0.0336; 0 0.0119 0.0336 0.1225 ]; m = m/12; C = C/12; X = portsim(m', C, 120); Y = ret2tick(X); p = Portfolio('mean',m,'covar',C); q = Portfolio; q = estimateAssetMoments(q, Y, 'dataformat', 'prices'); [passetmean, passetcovar] = getAssetMoments(p)
passetmean = 4×1
0.0042
0.0083
0.0100
0.0150
passetcovar = 4×4
0.0005 0.0003 0.0002 0
0.0003 0.0024 0.0017 0.0010
0.0002 0.0017 0.0048 0.0028
0 0.0010 0.0028 0.0102
[qassetmean, qassetcovar] = getAssetMoments(q)
qassetmean = 4×1
0.0042
0.0083
0.0100
0.0150
qassetcovar = 4×4
0.0005 0.0003 0.0002 -0.0000
0.0003 0.0024 0.0017 0.0010
0.0002 0.0017 0.0048 0.0028
-0.0000 0.0010 0.0028 0.0102
Проиллюстрировать использование estimateAssetMoments
функция с AssetReturns
данные продолжены в timetable
объект, используйте CAPMuniverse.mat
который содержит timetable
объект (AssetTimeTable
) для данных о возвратах.
load CAPMuniverse
AssetsTimeTable.Properties;
head(AssetsTimeTable,5)
ans=5×14 timetable
Time AAPL AMZN CSCO DELL EBAY GOOG HPQ IBM INTC MSFT ORCL YHOO MARKET CASH
___________ _________ _________ _________ _________ _________ ____ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ __________
03-Jan-2000 0.088805 0.1742 0.008775 -0.002353 0.12829 NaN 0.03244 0.075368 0.05698 -0.001627 0.054078 0.097784 -0.012143 0.00020522
04-Jan-2000 -0.084331 -0.08324 -0.05608 -0.08353 -0.093805 NaN -0.075613 -0.033966 -0.046667 -0.033802 -0.0883 -0.067368 -0.03166 0.00020339
05-Jan-2000 0.014634 -0.14877 -0.003039 0.070984 0.066875 NaN -0.006356 0.03516 0.008199 0.010567 -0.052837 -0.073363 0.011443 0.00020376
06-Jan-2000 -0.086538 -0.060072 -0.016619 -0.038847 -0.012302 NaN -0.063688 -0.017241 -0.05824 -0.033477 -0.058824 -0.10307 0.011743 0.00020266
07-Jan-2000 0.047368 0.061013 0.0587 -0.037708 -0.000964 NaN 0.028416 -0.004386 0.04127 0.013091 0.076771 0.10609 0.02393 0.00020157
Заметьте тот GOOG
имеет недостающие данные (NaN
), потому что это не было перечислено до августа 2004. estimateAssetMoments
функция имеет аргумент пары "имя-значение" 'MissingData'
это указывает с булевым значением, использовать ли недостающую поддержку данных программного обеспечения Financial Toolbox™. Значение по умолчанию для 'MissingData'
является ложным, который удаляет все выборки с NaN
значения. Если, однако, 'MissingData'
установлен в истину, estimateAssetMoments
использует алгоритм ECM, чтобы оценить моменты актива.
r = Portfolio; r = estimateAssetMoments(r,AssetsTimeTable,'dataformat','returns','missingdata',true);
Кроме того, estimateAssetMoments
функционируйте также извлекает имена актива или идентификаторы от объекта расписания когда аргумент 'GetAssetList'
значения имени установите на
true
(его значением по умолчанию является false
). Если 'GetAssetList'
значением является true
, идентификаторы столбцов расписания используются, чтобы установить AssetList
свойство объекта Portfolio. Показать это, формирование объекта Portfolio r
повторяется с 'GetAssetList'
отметьте набор к true
.
r = estimateAssetMoments(r,AssetsTimeTable,'GetAssetList',true);
disp(r.AssetList')
{'AAPL' } {'AMZN' } {'CSCO' } {'DELL' } {'EBAY' } {'GOOG' } {'HPQ' } {'IBM' } {'INTC' } {'MSFT' } {'ORCL' } {'YHOO' } {'MARKET'} {'CASH' }
obj
— Объект для портфеляОбъект для портфеля, заданное использование Portfolio
объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите
Типы данных: object
AssetReturns
— Матрица, таблица или расписание, которое содержит данные цен активов, которые могут быть преобразованы в актив, возвращаются Матрица, table
, или timetable
это содержит данные цен активов, которые могут быть преобразованы в актив, возвращается, заданный NumSamples
- NumAssets
матрица.
AssetReturns
данные могут быть:
NumSamples
- NumAssets
матрица.
Таблица NumSamples
цены или возвращаются в данной периодичности для набора NumAssets
активы
Объект Timetable с NumSamples
наблюдения и NumAssets
временные ряды
Используйте дополнительный DataFormat
аргумент, чтобы преобразовать AssetReturns
входные данные, который является ценами активов в актив, возвращаются. Будьте осторожны при использовании данных цен активов, потому что оптимизация портфеля обычно требует совокупных доходов и не, просто цена возвращается.
Типы данных: double |
table
| timetable
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
p = estimateAssetMoments(p,Y,'dataformat','prices')
'DataFormat'
— Отметьте, чтобы преобразовать входные данные как цены в возвраты 'Returns'
(значение по умолчанию) | вектор символов со значениями 'Returns'
или 'Prices'
Отметьте, чтобы преобразовать входные данные как цены в возвраты в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DataFormat'
и вектор символов со значениями:
'Returns'
— Данные в AssetReturns
содержит совокупные доходы актива.
'Prices'
— Данные в AssetReturns
содержит цены совокупного дохода актива.
Типы данных: char
'MissingData'
— Отметьте указание, использовать ли алгоритм ECM или исключить выборки с NaN
значенияfalse
(значение по умолчанию) | логический со значением true
или false
Отметьте указание, использовать ли алгоритм ECM или исключаете выборки с NaN
значения в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'MissingData'
и логическое со значением true
или false
.
Обрабатывать временные ряды с недостающими данными (обозначенный с NaN
значения), MissingData
отметьте любой использование алгоритм ECM, чтобы получить оценки наибольшего правдоподобия в присутствии NaN
значения или исключают выборки с NaN
значения. Поскольку значением по умолчанию является false
, необходимо задать MissingData
как true
использовать алгоритм ECM.
Приемлемые значения для MissingData
:
false
— Не используйте алгоритм ECM, чтобы обработать NaN
значения (исключают NaN
значения.
true
— Используйте алгоритм ECM, чтобы обработать NaN
значения.
Для получения дополнительной информации об алгоритме ECM смотрите ecmnmle
и многомерная нормальная регрессия.
Типы данных: логический
'GetAssetList'
— Отметьте указание, которое актив называет, чтобы использовать для списка активовfalse
(значение по умолчанию) | логический со значением true
или false
Отметьте указание, которое имена актива использовать для актива перечисляют в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'GetAssetList'
и логическое со значением true
или false
. Приемлемые значения для GetAssetList
:
false
— Не извлекайте или создавайте имена актива.
true
— Извлеките или создайте имена актива из объекта таблицы или расписания.
Если a table
или timetable
передается в эту функцию с помощью AssetReturns
аргумент и GetAssetList
флагом является true
, имена столбцов от объекта таблицы или расписания используются в качестве имен актива в obj.AssetList
.
Если матрица передается и GetAssetList
флагом является true
, имена актива по умолчанию создаются на основе AbstractPortfolio
свойство defaultforAssetList
, который является 'Asset'
.
Если GetAssetList
флагом является false
, никакое действие не происходит, который является поведением по умолчанию.
Типы данных: логический
obj
— Обновленный объект портфеляОбновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio
объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите
Можно также использовать запись через точку, чтобы оценить среднее значение, и ковариация актива возвращается из данных.
obj = obj.estimateAssetMoments(AssetReturns);
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.