Актив возвращается, и моменты актива возвращается Используя объект портфеля

Задачи оптимизации портфеля среднего отклонения требуют оценок для среднего значения, и ковариация актива возвращается.

Работа с безрисковым активом

Объект Portfolio использует отдельный RiskFreeRate свойство, которое хранит норму прибыли безрискового актива.

Работа с операционными издержками

Различием между сетевыми и грубыми возвратами портфеля являются операционные издержки.

Тематическое исследование распределения активов

В этом примере показано, как настроить проблему выделения основой фонда, которая использует оптимизацию портфеля среднего отклонения с Portfolio возразите, чтобы оценить эффективные портфели.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подсвечивает функции Portfolio объект в Financial Toolbox™.

Усильте в оптимизации портфеля с безрисковым активом

В этом примере показано, как использовать setBudget функция для Portfolio класс, чтобы задать пределы на sum(AssetWeight_i) в опасных активах.

Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности

В этом примере показано, как использовать объект Portfolio непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности.

Черная-Litterman оптимизация портфеля

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы реализовать модель Black-Litterman с Portfolio класс.

Оптимизация портфеля Используя факторные модели

Этот пример показывает два подхода для использования факторной модели, чтобы оптимизировать распределение активов под средой среднего отклонения.