ylddisc

Выражение обесцененной безопасности

свернуть все на странице

Синтаксис

Yield = ylddisc(Settle,Maturity,Face,Price)
Yield = ylddisc(___,Basis)

Описание

пример

Yield = ylddisc(Settle,Maturity,Face,Price) возвращает выражение обесцененной безопасности.

Yield = ylddisc(___,Basis) добавляет дополнительный аргумент для Basis.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как найти выражение следующей обесцененной безопасности.

Settle = '10/14/2000';
Maturity = '03/17/2001';
Face = 100;
Price = 96.28;
Basis = 2;

Yield = ylddisc(Settle, Maturity, Face, Price, Basis)
Yield = 0.0903
Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как использовать datetime входные параметры, чтобы найти выражение следующей обесцененной безопасности. 

Settle = '10/14/2000';
Maturity = '03/17/2001';
Face = 100;
Price = 96.28;
Basis = 2;

Settle = datetime(Settle,'Locale','en_US');
Maturity = datetime(Maturity,'Locale','en_US');

Yield = ylddisc(Settle, Maturity, Face, Price, Basis)
Yield = 0.0903

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день безопасности в виде последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Settle дата должна быть перед Maturity дата.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения безопасности в виде последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Значение освобождения (номинальная стоимость) безопасности в виде числового значения.

Типы данных: double

Сниженная цена безопасности в виде числового значения.

Типы данных: double

Основание дневного количества для безопасности, заданное использование следующих значений:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Выражение обесцененной безопасности, возвращенной как числовое значение.

Ссылки

[1] Mayle, J. Методы расчета Стандартных защит. Объемы I-II, 3-й выпуск. Формула 1.

Смотрите также

| | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте