Ценовой европеец или американские азиатские опции с помощью симуляций Монте-Карло
возвращается зафиксированный - и азиатские цены опции плавающей забастовки с помощью модели Лонгштафф-Шварца. Price
= asianbyls(RateSpec
,StockSpec
,OptSpec
,Strike
,Settle
,ExerciseDates
)asianbyls
вычисляет цены европейских и американских азиатских опций.
Для американских опций метод наименьших квадратов Лонгштафф-Шварца используется, чтобы вычислить раннюю премию осуществления.
Вычислить значение азиатской опции плавающей забастовки, Strike
должен быть задан как NaN
. Азиатские опции фиксированной забастовки также известны как опции средней стоимости, и азиатские опции плавающей забастовки также известны как средние опции забастовки.
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". Price
= asianbyls(___,Name,Value
)
[
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". Price
,Paths
,Times
,Z
]
= asianbyls(___,Name,Value
)