Вычислите цену и чувствительность для европейских или американских барьерных опционов с помощью симуляций Монте-Карло
[
вычисляет цены барьерного опциона или чувствительность на одном базовом активе с помощью модели Лонгштафф-Шварца. PriceSens
,Paths
,Times
,Z
]
= barriersensbyls(RateSpec
,StockSpec
,OptSpec
,Strike
,Settle
,ExerciseDates
,BarrierSpec
,Barrier
)barriersensbyls
вычисляет цены европейских и американских барьерных опционов.
Для американских опций метод наименьших квадратов Лонгштафф-Шварца используется, чтобы вычислить раннюю премию осуществления.
[1] Оболочка, J. Опции, фьючерсы и Другие Производные Четвертый Выпуск. Prentice Hall, 2000, стр 646-649.
[2] Aitsahlia, F., Л. Имхоф и Т.Л. Лай. “Оценивая и страхуясь американского удара - в опциях”. Журнал Производных. Издание 11.3, 2004, стр 44–50.
[3] Broadie, M., П. Глассермен и С. Коу. "Коррекция непрерывности для дискретных барьерных опционов". Математические Финансы. Издание 7.4, 1997, стр 3250–349.
[4] Луна, K.S. "Эффективный алгоритм Монте-Карло для оценки барьерных опционов". Коммуникации корейского Математического Общества. Vol 23.2, 2 008 стр 85–294.
[5] Papatheodorou, B. “Расширенные Методы Монте-Карло для оценки и хеджирования экзотических опций". Тезис Оксфордского университета, 2005.
[6] Рубинштайн М. и Э. Райнер. “Устраняя препятствия”. Риск. Издание 4 (8), 1991, стр 28–35.
barrierbybls
| barrierbybls
| barrierbyfd
| barriersensbyfd
| barriersensbyls