Exponenta Banner

bktree

Создайте Черное-Karasinski дерево процентной ставки

свернуть все на странице

Синтаксис

BKTree = bktree(VolSpec,RateSpec,TimeSpec)
BKTree = bktree(___,Name,Value)

Описание

пример

BKTree = bktree(VolSpec,RateSpec,TimeSpec) создает структуру, содержащую время и информацию о процентной ставке о повторно объединяющемся дереве.

пример

BKTree = bktree(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Используя данные, если, создайте спецификацию энергозависимости BK (использующий bkvolspec), спецификация уровня (использующий intenvset), и древовидная спецификация размещения времени (использующий bktimespec). Затем используйте эти технические требования, чтобы создать дерево BK использование bktree.

Compounding = -1;
ValuationDate = '01-01-2004';
StartDate = ValuationDate;
VolDates = ['12-31-2004'; '12-31-2005'; '12-31-2006'; 
'12-31-2007'];
VolCurve = 0.01;
AlphaDates = '01-01-2008';
AlphaCurve = 0.1;
Rates = [0.0275; 0.0312; 0.0363; 0.0415];

BKVolSpec = bkvolspec(ValuationDate, VolDates, VolCurve,...  
AlphaDates, AlphaCurve);

RateSpec = intenvset('Compounding', Compounding,...
		     'ValuationDate', ValuationDate,...
		     'StartDates', ValuationDate,...
		     'EndDates', VolDates,...
		     'Rates', Rates);
 
BKTimeSpec = bktimespec(ValuationDate, VolDates, Compounding);

BKTree = bktree(BKVolSpec, RateSpec, BKTimeSpec)
BKTree = struct with fields:
      FinObj: 'BKFwdTree'
     VolSpec: [1x1 struct]
    TimeSpec: [1x1 struct]
    RateSpec: [1x1 struct]
        tObs: [0 0.9973 1.9973 2.9973]
        dObs: [731947 732312 732677 733042]
      CFlowT: {[4x1 double]  [3x1 double]  [2x1 double]  [3.9973]}
       Probs: {[3x1 double]  [3x3 double]  [3x5 double]}
     Connect: {[2]  [2 3 4]  [2 3 4 5 6]}
     FwdTree: {[1.0278]  [1.0361 1.0355 1.0349]  [1x5 double]  [1x7 double]}

Используйте treeviewer чтобы наблюдать дерево, вы создали.

treeviewer(BKTree)

Входные параметры

свернуть все

Спецификация процесса энергозависимости, заданное использование VolSpec выведите полученный из bdtvolspec.

Типы данных: struct

Спецификация процентной ставки для начальной кривой уровня, заданной RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация размещения дерева времени, заданное использование TimeSpec выведите полученный из bdttimespec. TimeSpec задает даты наблюдения дерева BK и Compounding управляйте для даты ко времени, сопоставляя и формулам ценового выражения.

Типы данных: struct

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: BKTree = bktree(BKVolSpec, RateSpec, BKTimeSpec,'Method','HW1996')

Белый как оболочка метод, на котором алгоритм возможности соединения древовидного узла базируется в виде вектора символов со значением 'HW2000' или 'HW1996'.

bktree поддержки два алгоритма возможности соединения древовидного узла. HW1996 основан на исходной работе, опубликованной в Журнале Производных и HW2000 общая версия алгоритма, как задано в работе, опубликованной в августе 2000.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Время и информация о процентной ставке повторно объединяющегося дерева, возвращенного как структура.

Ссылки

[1] Оболочка, J. и A. Белый. "Используя белые как оболочка деревья процентной ставки". Журнал производных. 1996.

[2] Оболочка, J. и A. Белый. "Общая белая как оболочка и супер калибровка модели". Август 2000.

Смотрите также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка