Подразумеваемые repo уровни для будущего связи, данного цену
вычисляет подразумеваемый repo уровень для будущего связи, учитывая цену связи, свойств связи, цены будущего связи и коэффициента преобразования связи. Поведение по умолчанию состоит в том, что реинвестиционный уровень купона совпадает с repo уровнем. Однако можно задать отдельный реинвестиционный уровень с помощью дополнительных входных параметров.ImpRepo
= bndfutimprep(Price
,FutSettle
,FutPrice
,Delivery
,ConvFactor
,CouponRate
,Maturity
)
задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.ImpRepo
= bndfutimprep(___,Name,Value
)
В этом примере показано, как вычислить repo уровень для будущего связи использование следующих данных.
bndfutimprepo(129,98,'9/21/2000','12/29/2000',1.3136,.0875,'8/15/2020')
ans = 0.0584
Price
— Цены облигацийЦены облигаций в виде numBonds
- 1
вектор в десятичных числах.
Типы данных: double
FutPrice
— Будущие ценыБудущие цены в виде numBonds
- 1
вектор.
Типы данных: double |
cell
FutSettle
— Будущие расчетные дниБудущие расчетные дни в виде numBonds
- 1
вектор из последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.
Типы данных: double |
cell
Delivery
— Будущие даты поставкиБудущие даты поставки в виде numBonds
- 1
вектор.
Типы данных: double |
cell
ConvFactor
— Коэффициенты преобразования связиКоэффициенты преобразования связи в виде numBonds
- 1
вектор. Для получения дополнительной информации смотрите convfactor
.
Типы данных: double
CouponRate
— Купонные ставкиКупонные ставки в виде numBonds
- 1
вектор из числовых десятичных чисел.
Типы данных: double
Maturity
— Даты погашенияДаты погашения в виде numBonds
- 1
вектор из последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.
Типы данных: double |
cell
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
ImpRepo = bndfutimprepo(Price,FutPrice,FutSettle,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity,'Basis',5,'Face',1000,'Period',4)
'Basis'
— Дневное основание количества
(фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0
к 13
Дневное основание количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis'
и скалярное целое число от 0
к 13
.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Типы данных: double
'EndMonthRule'
— Правило конца месяца отмечает для генерации floorlet даты
(в действительности) (значение по умолчанию) | скаляр неотрицательного целочисленного [0,1]
Правило конца месяца отмечает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndMonthRule'
и скаляр с неотрицательным целым числом [0
, 1].
0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
'Face'
— Номинальная стоимость связи
(значение по умолчанию) | числовой скалярНоминальная стоимость связи в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Face'
и числовой скаляр. Face
не оказывает влияния на длительность ключевой процентной ставки.
Типы данных: double
'FirstCouponDate'
— Неправильная первая дата купонаFirstCouponDate
, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров (значение по умолчанию) | последовательный номер даты | вектор символов датыНеправильная первая дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'FirstCouponDate'
и скалярная дата с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Когда FirstCouponDate
и LastCouponDate
оба заданы, FirstCouponDate
более приоритетен в определении структуры купонного платежа.
Типы данных: double |
char
'IssueDate'
— Дата выпуска облигацийIssueDate
, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров (значение по умолчанию) | последовательный номер даты | вектор символов датыДата выпуска облигаций в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'IssueDate'
и скалярная дата с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double |
char
'LastCouponDate'
— Неправильная последняя дата купонаНеправильная последняя дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'LastCouponDate'
и скалярная дата с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
В отсутствие заданного FirstCouponDate
, заданный LastCouponDate
определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate
, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи.
Типы данных: double |
char
'Period'
— Купоны в год
в год (значение по умолчанию) | векторКупоны в год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Period'
и скалярное целое число. Значения для Period
0
, 1, 2
, 3
, 4
, 6
, и
12
.
Типы данных: double
'ReinvestBasis'
— Дневное основание количества для реинвестиционного уровняRepoBasis
(значение по умолчанию) | целое число от 0
к 13
Дневное основание количества для реинвестиционного уровня в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ReinvestBasis'
и скалярное целое число от 0
к 13
.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Типы данных: double
'ReinvestRate'
— Лежание в основе связи ежегодный купонБазовая связь ежегодный купон в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ReinvestRate'
и скалярное числовое десятичное число.
Типы данных: double
'RepoBasis'
— Дневное основание количества для repo уровня
(фактическое/360) (значение по умолчанию) | целое число от 0
к 13
Дневное основание количества для repo уровня в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'RepoBasis'
и скалярное целое число от 0
к 13
.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Типы данных: double
'StartDate'
— Передайте срок начала работы платежейSettle
дата (значение по умолчанию) | последовательный номер даты | вектор символов датыПередайте срок начала работы платежей (дата, с которой поток наличности связи рассматривается) в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'StartDate'
и скалярная дата с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double
ImpRepo
— Подразумеваемый repo уровеньПодразумеваемый repo уровень или repo уровень, который произвел бы ценовой вход, возвратился как numBonds
- 1
вектор.
[1] Burghardt, G. T. Белтон, М. Лейн и J. Папа. Основание казначейской облигации. McGraw-Hill, 2005.
[2] Krgin, Dragomir. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. John Wiley & Sons, 2002.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.