Загрузите кривую процентной ставки из данных о рынке
Dcurve = IRDataCurve.bootstrap(Type,Settle,InstrumentTypes,Instruments)
Dcurve = IRDataCurve.bootstrap(Type,Settle,InstrumentTypes,Instruments,'Parameter1',Value1,'Parameter2',Value2, ...)
Type | Тип кривой процентной ставки. При использовании |
Settle | Скаляр или вектор-столбец расчетных дней. |
InstrumentTypes |
|
Instruments |
|
Compounding | (Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для
|
Basis | (Необязательно) основание Дневного количества кривой процентной ставки. Скаляр целых чисел.
Для получения дополнительной информации смотрите Основание. |
InterpMethod | (Необязательно) Значения:
|
IRBootstrapOptionsObj | (Необязательно) |
DiscountCurve | (Необязательно) |
Для каждой связи Instrument
, можно задать следующие дополнительные инструментальные параметры как пары параметра/значения. Например, InstrumentBasis
отличает инструмент связи Basis
значение от Basis
кривой значение. Для инструментов типа
deposit
, futures
, или swap
Basis
и Compounding
значения должны быть идентичными для каждого экземпляра инструмента.
| (Необязательно) Десятичное число, указывающее на годовую процентную ставку раньше, определяло купоны, подлежащие оплате на инструменте. |
| (Необязательно) Купоны в год инструмента. Вектор из целых чисел. Позволенными значениями является |
| (Необязательно) основание Дневного количества инструмента. Вектор из целых чисел.
Для получения дополнительной информации смотрите Основание. |
| (Необязательно) правило Конца месяца. Вектор. Это правило применяется только когда |
| (Необязательно) Дата, когда инструмент был выпущен. |
| (Необязательно) Дата, когда связь делает свой первый купонный платеж; используемый, когда связь имеет неправильный первый период купона. Когда |
| (Необязательно) Последняя дата купона связи перед датой погашения; используемый, когда связь имеет неправильный последний период купона. В отсутствие заданного |
| (Необязательно) Поверхность или номинальная стоимость. Значение по умолчанию = |
Примечание
При использовании Instrument
пары параметра/значения, можно задать простой процент для Instrument
путем определения InstrumentPeriod
значение как 0
. Если InstrumentBasis
и InstrumentPeriod
не заданы для Instrument
, следующие значения по умолчанию используются:
deposit
инструмент использует InstrumentBasis
как 2
(действие/360) и InstrumentPeriod
0
(простой процент).
futures
инструмент использует InstrumentBasis
как 2
(действие/360) и InstrumentPeriod
4
(ежеквартально).
swap
инструмент использует InstrumentBasis
как 2
(действие/360) и InstrumentPeriod
2
.
bond
инструмент использует InstrumentBasis
как 0
(действие/действие) и InstrumentPeriod
2
.
FRA
инструмент использует InstrumentBasis
как 2
(действие/360) и InstrumentPeriod
4
(ежеквартально).
Dcurve = IRDataCurve.bootstrap(Type, Settle, InstrumentTypes, Instruments, 'Parameter1', Value1, 'Parameter2', Value2, ...)
загружает кривую процентной ставки из данных о рынке. Даты загруженной кривой соответствуют датам погашения входных инструментов. Необходимо ввести дополнительные аргументы для Basis
, Compounding
, Interpmethod
, IRBootstrapOptionsObj
, и DiscountCurve
как пары параметра/значения.