Exponenta Banner

@IRDataCurve

Представляйте кривую процентной ставки, основанную на объектах на векторе из дат и данных

Иерархия

Суперклассы: @IRCurve

Подклассы: 'none'

Описание

IRDataCurve представление объекта кривой процентной ставки с датами и данными. Можно создать этот объект непосредственно путем определения дат и соответствующих процентных ставок или коэффициентов дисконтирования; альтернативно, можно загрузить объект из данных о рынке. После того, как объект кривой процентной ставки создается, вы можете:

  • Вычислите вперед и обнулите уровни и определите выражения паритета.

  • Извлеките коэффициенты дисконтирования.

  • Преобразуйте в RateSpec структура, которая идентична RateSpec структура производится функцией intenvset.

Конструктор

IRDataCurve

Общедоступные свойства только для чтения

ИмяОписание
Type

Тип кривой процентной ставки: zero, forward, или discount.

Settle

Скаляр для Settle дата кривой.

Compounding

Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для IRCurve объект:

  • - 1 = Непрерывное соединение

  •  0 = Простой процент (никакое соединение)

  •  1 = Ежегодное соединение

  •  2 = Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  •  3 = Соединение три раза в год

  •  4 = Ежеквартально соединение

  •  6 = Два раза в месяц соединение

  •  12 = Ежемесячно соединение

Basis

Основание дневного количества финансовой кривой. Вектор из целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = фактический/фактический (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Dates

Даты, соответствующие данным об уровне.

Data

Данные процентной ставки или коэффициенты дисконтирования для объекта кривой.

InterpMethod

Значения:

  • 'linear' — Линейная интерполяция (значение по умолчанию).

  • 'constant' — Кусочная постоянная интерполяция.

  • 'pchip' — Кусочная кубическая интерполяция Эрмита.

  • 'spline' — Интерполяция кубическим сплайном.

Методы

Следующая таблица содержит ссылки на методы с поддержкой страниц с описанием, включая примеры.

МетодОписание
getForwardRates

Возвращает форвардные курсы для входных дат.

getZeroRates

Возвращает нулевые уровни для входных дат.

getDiscountFactors

Возвращает коэффициенты дисконтирования для входных дат.

getParYields

Возвращает выражения паритета для входных дат.

toRateSpec

Преобразует, чтобы быть RateSpec объект. Эта структура идентична RateSpec произведенный функцией intenvset.

bootstrap

Загружает кривую процентной ставки из данных о рынке.

Смотрите также

| | | | | | |

Связанные примеры

Больше о

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка