Инструмент ценовых ограничений от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
Загрузите файл deriv.mat
, который обеспечивает BDTTree
. BDTTree
структура содержит время, и информация о процентной ставке должна была оценить инструмент дна.
load deriv.mat;
Установите необходимые значения. Другие аргументы будут использовать значения по умолчанию.
Strike = 0.03; Settle = '01-Jan-2000'; Maturity = '01-Jan-2004';
Используйте capbybdt
вычислить цену инструмента дна.
Price = capbybdt(BDTTree, Strike, Settle, Maturity)
Price = 28.4001
Установите обязательные аргументы для этих трех технических требований, требуемых создать дерево BDT.
Compounding = 1; ValuationDate = '01-01-2000'; StartDate = ValuationDate; EndDates = ['01-01-2001'; '01-01-2002'; '01-01-2003'; '01-01-2004'; '01-01-2005']; Rates = [.1; .11; .12; .125; .13]; Volatility = [.2; .19; .18; .17; .16];
Создайте технические требования.
RateSpec = intenvset('Compounding', Compounding,... 'ValuationDate', ValuationDate,... 'StartDates', StartDate,... 'EndDates', EndDates,... 'Rates', Rates); BDTTimeSpec = bdttimespec(ValuationDate, EndDates, Compounding); BDTVolSpec = bdtvolspec(ValuationDate, EndDates, Volatility);
Создайте дерево BDT из технических требований.
BDTTree = bdttree(BDTVolSpec, RateSpec, BDTTimeSpec)
BDTTree = struct with fields:
FinObj: 'BDTFwdTree'
VolSpec: [1x1 struct]
TimeSpec: [1x1 struct]
RateSpec: [1x1 struct]
tObs: [0 1 2 3 4]
dObs: [730486 730852 731217 731582 731947]
TFwd: {[5x1 double] [4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [4]}
CFlowT: {[5x1 double] [4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [5]}
FwdTree: {1x5 cell}
Установите аргументы дна. Остающиеся аргументы будут использовать значения по умолчанию.
CapStrike = 0.10;
Settlement = ValuationDate;
Maturity = '01-01-2002';
CapReset = 1;
Используйте capbybdt
найти цену инструмента дна.
Price= capbybdt(BDTTree, CapStrike, Settlement, Maturity,...
CapReset)
Price = 1.7169
Задайте RateSpec
.
Rates = [0.03583; 0.042147; 0.047345; 0.052707; 0.054302]; ValuationDate = '15-Nov-2011'; StartDates = ValuationDate; EndDates = {'15-Nov-2012';'15-Nov-2013';'15-Nov-2014' ;'15-Nov-2015';'15-Nov-2016'}; Compounding = 1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', ValuationDate,'StartDates', StartDates,... 'EndDates', EndDates,'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: 1
Disc: [5x1 double]
Rates: [5x1 double]
EndTimes: [5x1 double]
StartTimes: [5x1 double]
EndDates: [5x1 double]
StartDates: 734822
ValuationDate: 734822
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Задайте инструмент дна.
Settle ='15-Nov-2011'; Maturity = '15-Nov-2015'; Strike = 0.04; CapReset = 1; Principal ={{'15-Nov-2012' 100;'15-Nov-2013' 70;'15-Nov-2014' 40;'15-Nov-2015' 10}};
Создайте дерево BDT.
BDTTimeSpec = bdttimespec(ValuationDate, EndDates); Volatility = 0.10; BDTVolSpec = bdtvolspec(ValuationDate, EndDates, Volatility*ones(1,length(EndDates))'); BDTTree = bdttree(BDTVolSpec, RateSpec, BDTTimeSpec)
BDTTree = struct with fields:
FinObj: 'BDTFwdTree'
VolSpec: [1x1 struct]
TimeSpec: [1x1 struct]
RateSpec: [1x1 struct]
tObs: [0 1 2 3 4]
dObs: [734822 735188 735553 735918 736283]
TFwd: {[5x1 double] [4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [4]}
CFlowT: {[5x1 double] [4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [5]}
FwdTree: {1x5 cell}
Оцените дно амортизации.
Basis = 0; Price = capbybdt(BDTTree, Strike, Settle, Maturity, CapReset, Basis, Principal)
Price = 1.4042
BDTTree
— Древовидная структура процентной ставкиДревовидная структура процентной ставки, заданная при помощи bdttree
.
Типы данных: struct
Strike
— Уровень, на котором осуществлено дноУровень, на котором дно осуществлено в виде NINST
- 1
вектор из десятичных значений.
Типы данных: double
Settle
— Расчетный день для днаРасчетный день для дна в виде NINST
- 1
вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты. Settle
дата каждого дна назначена к ValuationDate
из дерева BDT. Аргумент Settle
дна проигнорирован.
Типы данных: double |
char
| cell
Maturity
— Дата погашения для днаДата погашения для дна в виде NINST
- 1
вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double |
char
| cell
CapReset
— Сбросьте оплату частоты в год
(значение по умолчанию) | числовой(Необязательно) оплата частоты Сброса в год в виде NINST
- 1
вектор.
Типы данных: double
Basis
— Основание дневного количества инструмента
(фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0
к 13
(Необязательно) основание Дневного количества, представляющее основание, используемое при пересчитывании на год входного форвардного курса в виде NINST
- 1
вектор из целых чисел.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Типы данных: double
Principal
— Отвлеченная основная сумма
(значение по умолчанию) | числовой(Необязательно) Отвлеченная основная сумма в виде NINST
- 1
из отвлеченных основных сумм или NINST
- 1
массив ячеек, где каждым элементом является NumDates
- 2
массив ячеек, где первый столбец является датами и вторым столбцом, является сопоставленной основной суммой. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.
Используйте Principal
передать расписание, чтобы вычислить цену за дно амортизации.
Типы данных: double |
cell
Options
— Производные оценивая структуру опций(Необязательно) Производные оценивая структуру опций, заданное использование derivset
.
Типы данных: struct
Price
— Ожидаемая цена дна во время 0Ожидаемая цена дна во время 0, возвращенный как NINST
- 1
вектор.
PriceTree
— Древовидная структура со значениями дна в каждом узлеДревовидная структура со значениями дна в каждом узле, возвращенном как структура MATLAB® деревьев, содержащих векторы из цен на инструменты и вектор времен наблюдения для каждого узла:
PriceTree.PTree
содержит цены дна.
PriceTree.tObs
содержит времена наблюдения.
cap является контрактом, который включает гарантию, которая устанавливает максимальную процентную ставку, которая будет заплачена держателем, на основе в противном случае плавающей процентной ставки.
Выплата для дна:
Для получения дополнительной информации смотрите Кэпа.
bdttree
| capbynormal
| cfbybdt
| floorbybdt
| swapbybdt
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.