Задайте временную структуру для дерева Кокса-Инджерсолла-Росса
создает спецификацию времени для Кокса-Инджерсолла-Росса (CIR) дерево.TimeSpec
= cirtimespec(ValuationDate
,Maturity
,NumPeriods
)
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".TimeSpec
= cirtimespec(___,Name,Value
)
Определите номер уровней и времена узла для дерева CIR путем определения дерева с четырьмя периодами с временными шагами 1 года.
ValuationDate = 'Jan-1-2017'; Maturity = '01-Jan-2021'; NumPeriods = 4
NumPeriods = 4
CIRTimeSpec = cirtimespec(ValuationDate, Maturity, NumPeriods)
CIRTimeSpec = struct with fields:
FinObj: 'CIRTimeSpec'
ValuationDate: 736696
Maturity: 738157
NumPeriods: 4
Compounding: 1
Basis: 0
EndMonthRule: 1
tObs: [0 1 2 3 4]
dObs: [736696 737061 737426 737791 738157]
ValuationDate
— Дата, отмечающая дату установления цены и первое дерево наблюденияДата, отмечающая дату установления цены и первое наблюдение в дереве в виде скаляра с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double |
char
Maturity
— Дата, отмечающая глубину дереваДата, отмечающая глубину дерева в виде скаляра с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double |
char
NumPeriods
— Определяет, сколько временных шагов находится в деревеОпределяет, сколько временных шагов находится в дереве в виде скаляра с помощью неотрицательного целочисленного значения.
Типы данных: double
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
TimeSpec = cirtimespec(Valuationdate,Maturity,NumPeriods,'Basis',3)
'Compounding'
— Частота, на которой уровни составлены, когда пересчитано на год
(значение по умолчанию) | целое число со значением 1
, 2
, 3
, 4
, 6
, или 12
Частота, на которой уровни составлены, когда пересчитано на год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Compounding'
и скалярное значение:
1 — Ежегодное соединение
2 — Полугодовое соединение
3 — Соединение три раза в год
4 — Ежеквартально соединение
6 — Два раза в месяц соединение
12 — Ежемесячно соединение
Типы данных: double
'Basis'
— Дневное основание количества
(фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0
к 13
Дневное основание количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis'
и скалярное значение:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Типы данных: double
'EndMonthRule'
— Правило конца месяца отмечает для генерации дат когда Maturity
дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней
(в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательный целочисленный [0,1]
Правило конца месяца отмечает для генерации дат когда Maturity
дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndMonthRule'
и неотрицательное целое число [0
, 1] использование скаляра.
0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
TimeSpec
— Размещение времени для дерева CIRРазмещение времени для CIRTree
, возвращенный как структура.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.