Преобразуйте дерево обратной скидки в дерево процентной ставки
RateTree = cvtree(Tree)
| Хит-Джарроу-Мортон, Black-Derman-Toy, Белый как оболочка, Черный-Karasinski, или древовидная структура Кокса-Инджерсолла-Росса с помощью обозначения обратной скидки для форвардных курсов. |
RateTree = cvtree(Tree)
преобразует древовидную структуру с помощью обозначения обратной скидки для древовидной структуры с помощью обозначения уровня для форвардных курсов.
Преобразуйте Белое как оболочка дерево с помощью обозначения обратной скидки для Белого как оболочка дерева, отображающего обозначение процентной ставки.
load deriv.mat;
HWTree
HWTree = FinObj: 'HWFwdTree' VolSpec: [1x1 struct] TimeSpec: [1x1 struct] RateSpec: [1x1 struct] tObs: [0 1 2 3] dObs: [731947 732313 732678 733043] CFlowT: {[4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [4]} Probs: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double]} Connect: {[2] [2 3 4] [2 2 3 4 4]} FwdTree: {1x4 cell}
HWTree.FwdTree{1}
ans = 1.0279
HWTree.FwdTree{2}
ans = 1.0528 1.0356 1.0186
Использование treeviewer
отобразить путь процентных ставок, описанных в обозначении обратной скидки.
treeviewer(HWTree)
Использование cvtree
преобразовывать обозначение обратной скидки в обозначение процентной ставки.
RTree = cvtree(HWTree)
RTree = FinObj: 'HWRateTree' VolSpec: [1x1 struct] TimeSpec: [1x1 struct] RateSpec: [1x1 struct] tObs: [0 1 2 3] dObs: [731947 732313 732678 733043] CFlowT: {[4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [4]} Probs: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double]} Connect: {[2] [2 3 4] [2 2 3 4 4]} RateTree: {1x4 cell}
RTree.RateTree{1}
ans = 0.0275
RTree.RateTree{2}
ans = 0.0514 0.0349 0.0185
Теперь используйте treeviewer
отобразить конвертированное дерево, показывая путь процентных ставок, описанных как форвардные курсы.